PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTRIX с VIHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRIX с VIHAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTRIX или VIHAX.

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VIHAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

-0.09

VIHAX:

1.00

Коэф-т Сортино

VTRIX:

0.04

VIHAX:

1.46

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.01

VIHAX:

1.21

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

-0.05

VIHAX:

1.24

Коэф-т Мартина

VTRIX:

-0.13

VIHAX:

4.22

Индекс Язвы

VTRIX:

8.05%

VIHAX:

3.60%

Дневная вол-ть

VTRIX:

18.00%

VIHAX:

14.64%

Макс. просадка

VTRIX:

-61.63%

VIHAX:

-39.72%

Текущая просадка

VTRIX:

-7.39%

VIHAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 13.98%.

VTRIX

С начала года

8.49%

1 месяц

10.55%

6 месяцев

-1.94%

1 год

-1.67%

5 лет

9.31%

10 лет

3.40%

VIHAX

С начала года

13.98%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

10.47%

1 год

14.51%

5 лет

14.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTRIX и VIHAX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и VIHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIHAX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VIHAX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VIHAX в 4.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund		7.86%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%2.79%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		4.27%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%4.21%4.28%3.16%2.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VIHAX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки VIHAX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VIHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VIHAX

Загрузка...