PortfoliosLab logo
Сравнение VTRIX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTRIX и RERGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.78%
232.17%
VTRIX
RERGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

-0.07

RERGX:

0.27

Коэф-т Сортино

VTRIX:

0.03

RERGX:

0.47

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.00

RERGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

-0.06

RERGX:

0.22

Коэф-т Мартина

VTRIX:

-0.16

RERGX:

1.00

Индекс Язвы

VTRIX:

7.87%

RERGX:

4.46%

Дневная вол-ть

VTRIX:

18.08%

RERGX:

16.58%

Макс. просадка

VTRIX:

-61.63%

RERGX:

-37.30%

Текущая просадка

VTRIX:

-10.41%

RERGX:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 2.92% против 5.07% соответственно.


VTRIX

С начала года

4.95%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-1.25%

5 лет

9.27%

10 лет

2.92%

RERGX

С начала года

4.45%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-0.13%

1 год

4.85%

5 лет

9.12%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTRIX и RERGX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.


График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RERGX: 0.46%
График комиссии VTRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTRIX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и RERGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTRIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTRIX: -0.07
RERGX: 0.27
Коэффициент Сортино VTRIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTRIX: 0.03
RERGX: 0.47
Коэффициент Омега VTRIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTRIX: 1.00
RERGX: 1.06
Коэффициент Кальмара VTRIX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTRIX: -0.06
RERGX: 0.22
Коэффициент Мартина VTRIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTRIX: -0.16
RERGX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа RERGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.27
VTRIX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и RERGX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности RERGX в 6.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.72%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
6.78%7.08%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%6.77%4.99%1.64%3.43%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и RERGX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -61.63%, что больше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.41%
-8.89%
VTRIX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и RERGX

Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
10.11%
VTRIX
RERGX