PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTRIX с VTMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VTMGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VTRIX с VTMGX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTRIX или VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

0.37

VTMGX:

0.79

Коэф-т Сортино

VTRIX:

0.52

VTMGX:

1.05

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.07

VTMGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

0.29

VTMGX:

0.86

Коэф-т Мартина

VTRIX:

0.88

VTMGX:

2.51

Индекс Язвы

VTRIX:

5.50%

VTMGX:

4.50%

Дневная вол-ть

VTRIX:

16.63%

VTMGX:

16.41%

Макс. просадка

VTRIX:

-59.40%

VTMGX:

-60.58%

Текущая просадка

VTRIX:

-1.02%

VTMGX:

-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 4.82% против 5.99% соответственно.

VTRIX

С начала года

11.37%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

9.30%

1 год

5.63%

3 года

8.85%

5 лет

11.45%

10 лет

4.82%

VTMGX

С начала года

15.63%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

12.87%

1 год

12.12%

3 года

10.75%

5 лет

12.14%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VTRIX и VTMGX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и VTMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VTMGX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности VTMGX в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund		7.66%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%2.79%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.82%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%3.70%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VTMGX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.40%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VTMGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VTMGX

Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...