PortfoliosLab logo
Сравнение VTRIX с VTMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VTMGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
169.39%
228.90%
VTRIX
VTMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

-0.09

VTMGX:

0.62

Коэф-т Сортино

VTRIX:

-0.03

VTMGX:

0.96

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.00

VTMGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

-0.09

VTMGX:

0.76

Коэф-т Мартина

VTRIX:

-0.24

VTMGX:

2.23

Индекс Язвы

VTRIX:

8.04%

VTMGX:

4.51%

Дневная вол-ть

VTRIX:

17.99%

VTMGX:

16.39%

Макс. просадка

VTRIX:

-61.63%

VTMGX:

-60.58%

Текущая просадка

VTRIX:

-7.96%

VTMGX:

-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 3.31% против 5.61% соответственно.


VTRIX

С начала года

7.83%

1 месяц

16.74%

6 месяцев

-4.32%

1 год

-1.69%

5 лет

9.18%

10 лет

3.31%

VTMGX

С начала года

11.97%

1 месяц

16.38%

6 месяцев

6.76%

1 год

10.13%

5 лет

11.52%

10 лет

5.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTRIX и VTMGX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и VTMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09
0.62
VTRIX
VTMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VTMGX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VTMGX в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.65%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.91%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VTMGX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -61.63%, примерно равная максимальной просадке VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VTMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.96%
-0.64%
VTRIX
VTMGX

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VTMGX

Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 6.82% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.82%
6.73%
VTRIX
VTMGX