PortfoliosLab logo
Сравнение VTRIX с VWIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VWIGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.81%
785.83%
VTRIX
VWIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

-0.07

VWIGX:

0.05

Коэф-т Сортино

VTRIX:

0.03

VWIGX:

0.22

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.00

VWIGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

-0.06

VWIGX:

0.02

Коэф-т Мартина

VTRIX:

-0.16

VWIGX:

0.15

Индекс Язвы

VTRIX:

7.87%

VWIGX:

7.16%

Дневная вол-ть

VTRIX:

18.08%

VWIGX:

23.73%

Макс. просадка

VTRIX:

-61.63%

VWIGX:

-65.63%

Текущая просадка

VTRIX:

-10.41%

VWIGX:

-39.65%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VWIGX по среднегодовой доходности: 2.92% против 4.27% соответственно.


VTRIX

С начала года

4.95%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-1.25%

5 лет

9.27%

10 лет

2.92%

VWIGX

С начала года

3.60%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-8.53%

1 год

2.03%

5 лет

3.14%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTRIX и VWIGX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VWIGX в 0.43%.


График комиссии VWIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIGX: 0.43%
График комиссии VTRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTRIX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и VWIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VWIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTRIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTRIX: -0.07
VWIGX: 0.05
Коэффициент Сортино VTRIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTRIX: 0.03
VWIGX: 0.22
Коэффициент Омега VTRIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTRIX: 1.00
VWIGX: 1.03
Коэффициент Кальмара VTRIX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTRIX: -0.06
VWIGX: 0.02
Коэффициент Мартина VTRIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTRIX: -0.16
VWIGX: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.05
VTRIX
VWIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VWIGX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VWIGX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.72%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
0.80%0.83%1.01%1.37%0.93%0.21%1.20%1.62%0.84%1.26%1.39%2.29%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VWIGX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -61.63%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -65.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VWIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.41%
-39.65%
VTRIX
VWIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VWIGX

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 10.63%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
13.29%
VTRIX
VWIGX