PortfoliosLab logo
Сравнение VTRIX с VWIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VWIGX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам


VTRIX

С начала года

8.49%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

3.50%

1 год

3.50%

5 лет

11.13%

10 лет

4.33%

VWIGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTRIX и VWIGX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VWIGX в 0.43%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и VWIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VWIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VWIGX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, тогда как VWIGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund
7.86%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%2.79%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VWIGX


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VWIGX


Загрузка...