PortfoliosLab logo
Сравнение VTRIX с VWIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VWIGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

-0.04

VWIGX:

0.14

Коэф-т Сортино

VTRIX:

0.13

VWIGX:

0.40

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.02

VWIGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

0.01

VWIGX:

0.09

Коэф-т Мартина

VTRIX:

0.01

VWIGX:

0.59

Индекс Язвы

VTRIX:

8.09%

VWIGX:

7.41%

Дневная вол-ть

VTRIX:

18.07%

VWIGX:

23.68%

Макс. просадка

VTRIX:

-61.63%

VWIGX:

-65.63%

Текущая просадка

VTRIX:

-4.85%

VWIGX:

-34.57%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у VWIGX с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VWIGX по среднегодовой доходности: 3.55% против 5.18% соответственно.


VTRIX

С начала года

11.47%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

4.09%

1 год

-1.17%

5 лет

9.77%

10 лет

3.55%

VWIGX

С начала года

12.33%

1 месяц

14.48%

6 месяцев

2.50%

1 год

3.18%

5 лет

3.32%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTRIX и VWIGX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VWIGX в 0.43%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и VWIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

VWIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VWIGX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VWIGX в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.56%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
0.74%0.83%1.01%1.37%0.93%0.21%1.20%1.62%0.84%1.26%1.39%2.29%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VWIGX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -61.63%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -65.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VWIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VWIGX

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...