PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRIX с VEMAX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VTRIX (Vanguard International Value Fund) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.31%/yr vs 8.51%/yr for VEMAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции VTRIX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 9.31% против 8.51% соответственно.

VTRIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.48%
С начала года
11.31%
6 месяцев
14.50%
1 год
27.19%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.31%

VEMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.48%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.15%
1 год
23.62%
3 года*
16.21%
5 лет*
4.67%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRIX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		11.31%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		8.72%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between VTRIX and VEMAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.84

The correlation between VTRIX and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTRIX и VEMAX

Секторы
VTRIX
VEMAX

Финансовые услуги

26.4%
19.5%

Технологии

14.7%
29.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.7%

Промышленность

13.3%
8.0%

Здравоохранение

9.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.7%

Сырьевые материалы

6.3%
8.0%

Энергетика

4.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.1%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Коммунальные услуги

0.3%
2.9%

Финансовые услуги

VTRIX
26.4%
VEMAX
19.5%

Технологии

VTRIX
14.7%
VEMAX
29.6%

Потребительский циклический сектор

VTRIX
13.3%
VEMAX
10.7%

Промышленность

VTRIX
13.3%
VEMAX
8.0%

Здравоохранение

VTRIX
9.0%
VEMAX
3.9%

Потребительский защитный сектор

VTRIX
8.0%
VEMAX
3.7%

Сырьевые материалы

VTRIX
6.3%
VEMAX
8.0%

Энергетика

VTRIX
4.6%
VEMAX
4.6%

Коммуникационные услуги

VTRIX
2.6%
VEMAX
7.1%

Недвижимость

VTRIX
1.5%
VEMAX
2.2%

Коммунальные услуги

VTRIX
0.3%
VEMAX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

VTRIX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.67

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.31

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.23

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

8.22

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.67

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.28

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VEMAX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRIXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-66.45%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.05%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-15.78%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-32.55%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-36.11%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-4.60%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-16.11%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.99%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VEMAX

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRIXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.77%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

12.39%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

14.79%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.46%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

16.49%

+0.08%

Сравнение комиссий VTRIX и VEMAX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VEMAX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.26%, что больше доходности VEMAX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.45%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		16.26%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VTRIX and VEMAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (5.77%) compared to VTRIX (4.21%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs VEMAX's -66.45%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор