Сравнение DFVIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
DFVIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVIX или VGT.
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и VGT
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.43% против 20.77% соответственно.
DFVIX
8.83%
-0.93%
-0.46%
15.41%
8.26%
5.43%
VGT
29.10%
4.10%
14.33%
35.99%
22.83%
20.77%
Основные характеристики
| DFVIX | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 6.33 | 8.49 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 20.98% |
| Макс. просадка | -66.53% | -54.63% |
| Текущая просадка | -5.00% | -0.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и VGT
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFVIX и VGT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFVIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и VGT
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.32% | 4.44% | 3.82% | 4.21% | 2.24% | 3.53% | 3.62% | 3.02% | 3.43% | 3.55% | 5.12% | 2.77% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и VGT
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и VGT
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.