Сравнение DFVIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 5.83% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.12% против 21.51% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.12%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и VGT
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. VGT — Ранг доходности на риск
DFVIX
VGT
Сравнение DFVIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.10 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.67 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.88 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 5.77 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.10 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.59 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и VGT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и VGT
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.15% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и VGT
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -54.63% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -16.40% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -35.07% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -35.07% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -11.66% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.00% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.35% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и VGT
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.87%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 8.03% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 16.35% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 27.27% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 25.06% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 24.48% | -6.33% |