PortfoliosLab logo
Сравнение VTRIX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VEA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.06%
87.19%
VTRIX
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

-0.04

VEA:

0.67

Коэф-т Сортино

VTRIX:

0.07

VEA:

1.06

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.01

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

-0.03

VEA:

0.86

Коэф-т Мартина

VTRIX:

-0.09

VEA:

2.60

Индекс Язвы

VTRIX:

7.84%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

VTRIX:

18.08%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

VTRIX:

-61.63%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

VTRIX:

-10.73%

VEA:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 2.87% против 5.33% соответственно.


VTRIX

С начала года

4.58%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-6.16%

1 год

-1.70%

5 лет

9.20%

10 лет

2.87%

VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTRIX и VEA

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


График комиссии VTRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTRIX: 0.36%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTRIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTRIX: -0.04
VEA: 0.67
Коэффициент Сортино VTRIX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTRIX: 0.07
VEA: 1.06
Коэффициент Омега VTRIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTRIX: 1.01
VEA: 1.14
Коэффициент Кальмара VTRIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTRIX: -0.03
VEA: 0.86
Коэффициент Мартина VTRIX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VTRIX: -0.09
VEA: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.67
VTRIX
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VEA

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund
2.73%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VEA

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -61.63%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.73%
-0.83%
VTRIX
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VEA

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 10.66%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.66%
11.59%
VTRIX
VEA