Сравнение VTRIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTRIX или VEA.
Основные характеристики
| VTRIX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.33% | 4.20% |
| Дох-ть за 1 год | 8.81% | 12.52% |
| Дох-ть за 3 года | 1.06% | 0.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.12% | 5.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.28% | 5.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 2.95 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 12.84% |
| Макс. просадка | -59.40% | -60.70% |
| Текущая просадка | -8.59% | -8.03% |
Корреляция
Корреляция между VTRIX и VEA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTRIX и VEA
С начала года, VTRIX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.28% против 5.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTRIX и VEA
VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTRIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRIX и VEA
Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 2.72% | 2.78% | 2.75% | 2.61% | 1.58% | 2.96% | 2.94% | 1.86% | 2.29% | 2.13% | 2.79% | 1.86% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VTRIX и VEA
Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.40%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTRIX и VEA
Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.