PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTRIX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRIX с VEA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTRIX или VEA.

Корреляция

Корреляция между VTRIX и VEA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRIX:

-0.03

VEA:

0.64

Коэф-т Сортино

VTRIX:

0.11

VEA:

1.00

Коэф-т Омега

VTRIX:

1.02

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTRIX:

-0.01

VEA:

0.80

Коэф-т Мартина

VTRIX:

-0.02

VEA:

2.41

Индекс Язвы

VTRIX:

8.09%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

VTRIX:

18.12%

VEA:

17.27%

Макс. просадка

VTRIX:

-61.63%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

VTRIX:

-4.25%

VEA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.61% против 5.81% соответственно.

VTRIX

С начала года

12.16%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

4.09%

1 год

-0.56%

3 года

7.44%

5 лет

9.69%

10 лет

3.61%

VEA

С начала года

15.42%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

13.49%

1 год

10.96%

3 года

11.18%

5 лет

11.84%

10 лет

5.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение комиссий VTRIX и VEA

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.

VTRIX
Vanguard International Value Fund
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRIX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTRIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRIX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VEA

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VEA в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRIX
Vanguard International Value Fund		2.55%2.86%2.78%2.75%2.61%1.58%2.96%2.94%1.86%2.29%2.13%2.79%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.84%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VEA

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -61.63%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VEA

Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.04% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...