Сравнение VTRIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VTRIX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTRIX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 1.14% | 29.87% | 0.86% | 16.13% | -11.67% | 7.93% | 8.96% | 20.39% | -14.52% | 27.98% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VTRIX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.55% соответственно.
VTRIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.38%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTRIX и VEA
VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
VTRIX vs. VEA — Ранг доходности на риск
VTRIX
VEA
Сравнение VTRIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTRIX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.81 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.46 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.77 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 10.77 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTRIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VTRIX и VEA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRIX и VEA
Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 17.89% | 18.10% | 8.53% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок VTRIX и VEA
Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTRIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -60.68% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -11.63% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -29.71% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -35.73% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.20% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -13.39% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.99% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTRIX и VEA
Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 6.93%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTRIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.92% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 11.68% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 17.67% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.30% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.26% | -0.72% |