PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMSX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, VTMSX returned 10.79%/yr vs 15.05%/yr for VTI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTMSX charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.79% против 15.05% соответственно.

VTMSX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.43%
1 год
32.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.79%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMSX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		16.65%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VTMSX and VTI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.88

The correlation between VTMSX and VTI shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTMSX и VTI

Секторы
VTMSX
VTI

Финансовые услуги

16.7%
12.0%

Промышленность

15.6%
9.8%

Технологии

15.4%
33.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.0%

Здравоохранение

10.9%
9.2%

Недвижимость

7.8%
2.4%

Энергетика

6.0%
3.7%

Сырьевые материалы

5.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Финансовые услуги

VTMSX
16.7%
VTI
12.0%

Промышленность

VTMSX
15.6%
VTI
9.8%

Технологии

VTMSX
15.4%
VTI
33.5%

Потребительский циклический сектор

VTMSX
13.4%
VTI
10.0%

Здравоохранение

VTMSX
10.9%
VTI
9.2%

Недвижимость

VTMSX
7.8%
VTI
2.4%

Энергетика

VTMSX
6.0%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

VTMSX
5.3%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

VTMSX
3.5%
VTI
10.3%

Потребительский защитный сектор

VTMSX
3.5%
VTI
4.7%

Коммунальные услуги

VTMSX
1.9%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VTMSX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.33

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.18

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.17

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

14.62

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и VTI

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMSXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-55.45%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.92%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-19.30%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-25.36%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-35.00%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-8.03%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.93%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и VTI

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMSXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.96%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

9.13%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

12.17%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.40%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

18.30%

+4.82%

Сравнение комиссий VTMSX и VTI

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и VTI

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.15%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VTMSX and VTI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMSX has higher volatility (4.51%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, VTMSX dropped -57.84% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMSX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор