Сравнение VTMSX с VIMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и VIMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и VIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -0.63% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 9.83% против 10.66% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
VIMAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и VIMAX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMSX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск
VTMSX
VIMAX
Сравнение VTMSX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | VIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.12 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.05 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 4.86 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и VIMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и VIMAX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VIMAX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.50% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и VIMAX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VIMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -58.88% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.77% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -27.55% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -39.30% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.09% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -8.17% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.77% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и VIMAX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.95% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.67% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 17.68% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 17.65% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 18.91% | +4.21% |