PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с RYOTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMSX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		0.87%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		6.06%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.53% против 11.13% соответственно.

VTMSX

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.65%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.54%
1 год
17.33%
3 года*
9.50%
5 лет*
3.93%
10 лет*
9.53%

RYOTX

1 день
-1.84%
1 месяц
-8.37%
С начала года
6.06%
6 месяцев
8.18%
1 год
41.43%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с VTCLXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий VTMSX и RYOTX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.53

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.14

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.67

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

9.42

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.53

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Корреляция

Корреляция между VTMSX и RYOTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и RYOTX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности RYOTX в 14.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.33%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		14.09%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и RYOTX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMSXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-56.86%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-13.59%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-35.84%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-44.87%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-9.85%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-9.47%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.85%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и RYOTX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 5.51%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMSXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

8.66%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

17.38%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

26.43%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

23.36%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

23.01%

+0.09%