Сравнение VTMSX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и ^SP500TR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и ^SP500TR
Основные характеристики
VTMSX:
0.91
^SP500TR:
2.20
VTMSX:
1.40
^SP500TR:
2.91
VTMSX:
1.17
^SP500TR:
1.40
VTMSX:
1.52
^SP500TR:
3.35
VTMSX:
4.52
^SP500TR:
13.96
VTMSX:
3.93%
^SP500TR:
2.03%
VTMSX:
19.59%
^SP500TR:
12.88%
VTMSX:
-57.84%
^SP500TR:
-55.25%
VTMSX:
-6.46%
^SP500TR:
-1.40%
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 9.48% против 13.40% соответственно.
VTMSX
2.46%
2.11%
5.32%
16.68%
8.47%
9.48%
^SP500TR
2.01%
1.20%
8.48%
25.61%
14.39%
13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTMSX и ^SP500TR
VTMSX
^SP500TR
Сравнение VTMSX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и ^SP500TR
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и ^SP500TR
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.