Сравнение VTMSX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMSX или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между VTMSX и ^SP500TR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и ^SP500TR
Основные характеристики
VTMSX:
-0.29
^SP500TR:
0.34
VTMSX:
-0.28
^SP500TR:
0.54
VTMSX:
0.97
^SP500TR:
1.07
VTMSX:
-0.29
^SP500TR:
0.42
VTMSX:
-0.92
^SP500TR:
1.62
VTMSX:
6.71%
^SP500TR:
3.12%
VTMSX:
20.87%
^SP500TR:
14.79%
VTMSX:
-57.84%
^SP500TR:
-55.25%
VTMSX:
-21.38%
^SP500TR:
-12.01%
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 6.81% против 12.02% соответственно.
VTMSX
-13.89%
-7.72%
-12.15%
-6.65%
15.86%
6.81%
^SP500TR
-7.94%
-6.49%
-4.69%
4.96%
18.62%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTMSX и ^SP500TR
VTMSX
^SP500TR
Сравнение VTMSX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и ^SP500TR
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и ^SP500TR
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.