PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMSX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		3.68%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 9.83% против 14.17% соответственно.

VTMSX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.13%
1 год
20.31%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.17%
10 лет*
9.83%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с VTCLXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

VTMSX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

7.32

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между VTMSX и ^SP500TR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и ^SP500TR

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMSX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-55.25%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.12%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-24.49%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-33.79%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.55%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-8.20%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.55%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и ^SP500TR

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMSX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.38%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

9.55%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

18.32%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

16.90%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

18.05%

+5.07%