PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP500TR с SBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с SBUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Starbucks Corporation (SBUX).

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP500TR и SBUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%
SBUX
Starbucks Corporation		8.01%-5.26%-2.48%-1.19%-13.18%11.15%24.19%39.09%14.74%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 14.22% против 6.36% соответственно.

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%

SBUX

1 день
-0.07%
1 месяц
-6.53%
С начала года
8.01%
6 месяцев
5.64%
1 год
-6.59%
3 года*
-2.45%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Total Return

Starbucks Corporation

Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK^SP500TR с FNILX
Часто сравнивают с SBUX:
SBUX с MCDSBUX с LKNCYSBUX с BROSSBUX с CMGSBUX с VOOSBUX с KDPSBUX с SCHD

Доходность на риск

^SP500TR vs. SBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SBUX
Ранг доходности на риск SBUX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBUX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP500TR c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP500TRSBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.19

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.04

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.27

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

-0.48

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP500TR vs. SBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SBUX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP500TRSBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.19

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.05

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.22

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и SBUX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и SBUX

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и SBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP500TRSBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-81.91%

+26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-18.53%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-43.68%

+19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-43.68%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-19.91%

+14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-16.28%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

11.31%

-8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и SBUX

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 5.30%, в то время как у Starbucks Corporation (SBUX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP500TRSBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

10.34%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

21.51%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

34.44%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

31.32%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

29.29%

-11.25%