PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP500TR с SBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с SBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Starbucks Corporation (SBUX).

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP500TR и SBUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%
SBUX
Starbucks Corporation		8.08%-5.26%-2.48%-1.19%-13.18%11.15%24.19%39.09%14.74%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 14.17% против 6.23% соответственно.

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%

SBUX

1 день
0.94%
1 месяц
-6.54%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
-5.40%
3 года*
-2.21%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Total Return

Starbucks Corporation

Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK^SP500TR с FNILX
Часто сравнивают с SBUX:
SBUX с MCDSBUX с LKNCYSBUX с BROSSBUX с CMGSBUX с VOOSBUX с KDPSBUX с SCHD

Доходность на риск

^SP500TR vs. SBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SBUX
Ранг доходности на риск SBUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBUX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP500TR c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP500TRSBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.16

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.02

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.26

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

-0.47

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP500TR vs. SBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SBUX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP500TRSBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.16

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.05

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.21

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и SBUX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и SBUX

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и SBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP500TRSBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-81.91%

+26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-19.99%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-43.68%

+19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-43.68%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-19.86%

+14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-16.28%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

11.29%

-8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и SBUX

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 5.38%, в то время как у Starbucks Corporation (SBUX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP500TRSBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

10.37%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

21.51%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

34.44%

-16.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

31.33%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

29.29%

-11.24%