PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP500TR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с SPY

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,308.54%
2,217.94%
^SP500TR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.75

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

1.15

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.17

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.77

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

3.07

SPY:

3.04

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.71%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.40%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^SP500TR:

-7.21%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SP500TR показывает доходность -2.91%, а SPY немного ниже – -3.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^SP500TR имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции SPY немного отстают с 12.46%.

^SP500TR

С начала года

-2.91%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

-0.07%

1 год

12.40%

5 лет

16.52%

10 лет

12.58%

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

-0.12%

1 год

12.26%

5 лет

16.40%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SP500TR: 0.75
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^SP500TR: 1.15
SPY: 1.13
Коэффициент Омега ^SP500TR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SP500TR: 1.17
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SP500TR: 0.77
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^SP500TR: 3.07
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.75
0.72
^SP500TR
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и SPY

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.21%
-7.25%
^SP500TR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и SPY

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 14.16%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.16%
15.07%
^SP500TR
SPY