PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP500TR с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP500TR и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 14.17% против 11.22% соответственно.

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Total Return

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK^SP500TR с FNILX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

^SP500TR vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP500TR c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP500TRVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.70

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.56

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

6.86

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP500TR vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP500TRVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.14

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и VYM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и VYM

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP500TRVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-56.98%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.32%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-15.84%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-35.21%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-4.91%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-7.25%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.57%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и VYM

S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP500TRVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.60%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.96%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

15.14%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

13.97%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.33%

+1.72%