PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP500TR с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^SP500TR с VYM

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или VYM.

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.60

VYM:

0.63

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

0.88

VYM:

0.82

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.13

VYM:

1.11

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.56

VYM:

0.56

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

2.15

VYM:

2.18

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.91%

VYM:

3.74%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.70%

VYM:

16.17%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

^SP500TR:

-5.21%

VYM:

-5.28%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.67% против 9.59% соответственно.

^SP500TR

С начала года

-0.82%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-2.14%

1 год

10.86%

3 года

15.52%

5 лет

16.20%

10 лет

12.67%

VYM

С начала года

0.26%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

-3.53%

1 год

9.64%

3 года

8.80%

5 лет

14.06%

10 лет

9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Total Return

Vanguard High Dividend Yield ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и VYM

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и VYM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и VYM

S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...