PortfoliosLab logo
S&P 500 Total Return (^SP500TR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P 500 Total Return

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

S&P 500 Total Return (^SP500TR) показал доход в -0.82% с начала года и 10.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SP500TR составила 12.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.68%.


^SP500TR

С начала года

-0.82%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

-2.14%

1 год

10.86%

3 года

15.52%

5 лет

16.20%

10 лет

12.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SP500TR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.78%-1.30%-5.63%-0.68%4.32%-0.82%
20241.68%5.34%3.22%-4.08%4.96%3.59%1.22%2.43%2.14%-0.91%5.87%-2.38%25.02%
20236.28%-2.44%3.67%1.56%0.43%6.61%3.21%-1.59%-4.77%-2.10%9.13%4.54%26.29%
2022-5.17%-2.99%3.71%-8.72%0.18%-8.25%9.22%-4.08%-9.21%8.10%5.59%-5.76%-18.11%
2021-1.01%2.76%4.38%5.34%0.70%2.33%2.38%3.04%-4.65%7.01%-0.69%4.48%28.71%
2020-0.04%-8.23%-12.35%12.82%4.76%1.99%5.64%7.19%-3.80%-2.66%10.95%3.84%18.40%
20198.01%3.21%1.94%4.05%-6.35%7.05%1.44%-1.58%1.87%2.17%3.63%3.02%31.49%
20185.73%-3.69%-2.54%0.38%2.41%0.62%3.72%3.26%0.57%-6.83%2.04%-9.03%-4.38%
20171.90%3.97%0.12%1.03%1.41%0.62%2.06%0.31%2.06%2.33%3.07%1.11%21.83%
2016-4.96%-0.13%6.78%0.39%1.80%0.26%3.69%0.14%0.02%-1.82%3.70%1.98%11.96%
2015-3.00%5.75%-1.58%0.96%1.29%-1.94%2.10%-6.03%-2.47%8.44%0.30%-1.58%1.38%
2014-3.46%4.57%0.84%0.74%2.35%2.07%-1.38%4.00%-1.40%2.44%2.69%-0.25%13.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^SP500TR составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

S&P 500 Total Return имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.91
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

S&P 500 Total Return показал максимальную просадку в 55.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.

Текущая просадка S&P 500 Total Return составляет 5.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.25%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.7742 апр. 2012 г.1129
-47.41%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.101723 окт. 2006 г.1542
-33.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.49%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.36%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...