PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

S&P 500 Total Return (^SP500TR)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 9 дек. 2023 г.
Общая информация

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 Total Return и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,790.91%
1,699.00%
^SP500TR (S&P 500 Total Return)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^SP500TR

S&P 500 Total Return

Популярные сравнения: ^SP500TR с DDM, ^SP500TR с FNILX, ^SP500TR с DOW, ^SP500TR с SBUX, ^SP500TR с ^IXIC, ^SP500TR с VOO, ^SP500TR с BA, ^SP500TR с QQQ, ^SP500TR с TMO, ^SP500TR с VYM

Доходность

S&P 500 Total Return показал доход в 21.81% с начала года и 18.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 500 Total Return составила 11.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.81%19.92%
1 месяц5.28%5.06%
6 месяцев7.96%7.11%
1 год18.11%16.17%
5 лет (среднегодовая)13.77%11.84%
10 лет (среднегодовая)11.94%9.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.43%6.61%3.21%-1.59%-4.77%-2.10%9.13%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^SP500TR
S&P 500 Total Return
1.39
^GSPC
S&P 500
1.25

Коэффициент Шарпа

S&P 500 Total Return на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
1.25
^SP500TR (S&P 500 Total Return)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.88%
-4.01%
^SP500TR (S&P 500 Total Return)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 500 Total Return показал максимальную просадку в 55.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 774 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.25%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.7742 апр. 2012 г.1129
-47.41%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.101723 окт. 2006 г.1542
-33.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.49%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-19.36%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

График волатильности

Текущая волатильность S&P 500 Total Return составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.79%
2.77%
^SP500TR (S&P 500 Total Return)
Benchmark (^GSPC)