PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP500TR с SYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с SYK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Stryker Corporation (SYK).

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP500TR и SYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%
SYK
Stryker Corporation		-5.42%-1.48%21.34%23.80%-7.42%10.22%18.17%35.33%2.43%30.84%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции SYK по среднегодовой доходности: 14.22% против 12.98% соответственно.

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%

SYK

1 день
0.65%
1 месяц
-13.56%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-9.04%
1 год
-11.32%
3 года*
5.88%
5 лет*
7.52%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Total Return

Stryker Corporation

Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с FNILX
Часто сравнивают с SYK:
SYK с ISRGSYK с MDTSYK с DHRSYK с BDXSYK с SNNSYK с VOOSYK с EW

Доходность на риск

^SP500TR vs. SYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SYK
Ранг доходности на риск SYK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP500TR c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP500TRSYKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.50

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.60

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.93

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.55

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

-1.25

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP500TR vs. SYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SYK равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP500TRSYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.50

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.32

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и SYK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и SYK

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и SYK.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP500TRSYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-58.63%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-18.80%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-31.68%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-43.80%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-17.22%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-13.07%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

8.25%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и SYK

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 5.30%, в то время как у Stryker Corporation (SYK) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP500TRSYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.59%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

15.58%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

22.59%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

23.73%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

26.05%

-8.01%