PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP500TR с TMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с TMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP500TR и TMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		-15.10%11.78%-1.72%-3.36%-17.29%43.54%43.72%45.55%18.21%35.03%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -15.10%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 14.22% против 13.38% соответственно.

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%

TMO

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-6.22%
1 год
0.86%
3 года*
-4.53%
5 лет*
1.77%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Total Return

Thermo Fisher Scientific Inc.

Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с SYK^SP500TR с FNILX
Часто сравнивают с TMO:
TMO с dhrTMO с DHRTMO с ATMO с SPYTMO с ORLYTMO с WSOTMO с SRT3.DE

Доходность на риск

^SP500TR vs. TMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг доходности на риск TMO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP500TR c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP500TRTMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.03

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.29

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.08

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

0.17

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP500TR vs. TMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TMO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP500TRTMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.03

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.07

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и TMO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и TMO

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и TMO.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP500TRTMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-71.16%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-27.31%

+18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-40.95%

+16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-40.95%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-25.45%

+20.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-17.97%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

12.22%

-9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и TMO

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 5.30%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP500TRTMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

8.79%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

16.78%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

32.74%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

26.58%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

25.92%

-7.88%