Сравнение ^SP500TR с TMO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP500TR с TMO

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или TMO.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и TMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP500TR

TMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.36

TMO:

-0.86

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

0.63

TMO:

-1.19

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.09

TMO:

0.86

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.36

TMO:

-0.59

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

1.69

TMO:

-1.90

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.00%

TMO:

11.45%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

18.90%

TMO:

25.24%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

^SP500TR:

-11.97%

TMO:

-33.35%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -7.89%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -15.16%. За последние 10 лет акции ^SP500TR уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 12.02% против 13.18% соответственно.

^SP500TR

С начала года

-7.89%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-6.58%

1 год

8.06%

5 лет

15.85%

10 лет

12.02%

TMO

С начала года

-15.16%

1 месяц

-15.53%

6 месяцев

-26.45%

1 год

-20.72%

5 лет

6.32%

10 лет

13.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TMO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP500TR: 0.36

TMO: -0.86

Коэффициент Сортино

^SP500TR: 0.63

TMO: -1.19

Коэффициент Омега

^SP500TR: 1.09

TMO: 0.86

Коэффициент Кальмара

^SP500TR: 0.36

TMO: -0.59

Коэффициент Мартина

^SP500TR: 1.69

TMO: -1.90

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP500TR

TMO

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и TMO

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP500TR

TMO

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и TMO

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 13.53%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP500TR

TMO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP500TR с TMO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и TMO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и TMO

^SP500TR

TMO

Сравнение ^SP500TR c TMO - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и TMO

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и TMO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество