Сравнение ^SP500TR с VOO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP500TR с VOO

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP500TR

VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.36

VOO:

0.36

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

0.63

VOO:

0.63

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.09

VOO:

1.09

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.36

VOO:

0.35

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

1.69

VOO:

1.66

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.00%

VOO:

4.00%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

18.90%

VOO:

18.64%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^SP500TR:

-11.97%

VOO:

-12.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SP500TR показывает доходность -7.89%, а VOO немного ниже – -7.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^SP500TR имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции VOO немного отстают с 11.99%.

^SP500TR

С начала года

-7.89%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-6.58%

1 год

8.06%

5 лет

15.85%

10 лет

12.02%

VOO

С начала года

-7.98%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-6.68%

1 год

8.00%

5 лет

15.82%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VOO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP500TR: 0.36

VOO: 0.36

Коэффициент Сортино

^SP500TR: 0.63

VOO: 0.63

Коэффициент Омега

^SP500TR: 1.09

VOO: 1.09

Коэффициент Кальмара

^SP500TR: 0.36

VOO: 0.35

Коэффициент Мартина

^SP500TR: 1.69

VOO: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP500TR

VOO

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и VOO

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP500TR

VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и VOO

S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.53% и 13.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP500TR

VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP500TR с VOO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и VOO

^SP500TR

VOO

Сравнение ^SP500TR c VOO - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и VOO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество