Сравнение ^SP500TR с VOO
^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ^SP500TR returned 15.38%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности ^SP500TR и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SP500TR показывает доходность 13.58%, а VOO немного ниже – 13.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^SP500TR имеют среднегодовую доходность 15.38%, а акции VOO немного отстают с 15.35%.
^SP500TR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.38%
- Всё время*
- 11.54%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^SP500TR S&P 500 Total Return | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам ^SP500TR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SP500TR S&P 500 Total Return | 13.58% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -4.38% | 21.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ^SP500TR and VOO is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 1.00 |
The correlation between ^SP500TR and VOO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SP500TR vs. VOO — Ранг доходности на риск
^SP500TR
VOO
Сравнение ^SP500TR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SP500TR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.71 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 11.57 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^SP500TR и VOO
Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SP500TR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -33.99% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.90% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -18.69% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -24.52% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.99% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.19% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -3.67% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.08% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP500TR и VOO
S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.10% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SP500TR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.07% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.27% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 12.81% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.96% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.03% | +0.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ^SP500TR and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
^SP500TR has higher volatility (4.10%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, ^SP500TR dropped -55.25% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SP500TR и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор