Сравнение VTMGX с TCIEX
VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) and TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class) are both mutual funds - VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while TCIEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTMGX returned 10.16%/yr vs 9.61%/yr for TCIEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTMGX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TCIEX.
Доходность
Сравнение доходности VTMGX и TCIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMGX показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции VTMGX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.61% соответственно.
VTMGX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 10.16%
TCIEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 10.84%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам VTMGX и TCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 14.19% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 10.84% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
Correlation
The correlation between VTMGX and TCIEX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.97 |
The correlation between VTMGX and TCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMGX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск
VTMGX
TCIEX
Сравнение VTMGX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTMGX | TCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.06 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 7.66 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTMGX и TCIEX
Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и TCIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMGX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -59.27% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.35% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -13.58% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -29.25% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -33.58% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.74% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -10.54% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.04% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMGX и TCIEX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMGX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.22% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 13.27% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.78% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.22% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.37% | 0.00% |
Сравнение комиссий VTMGX и TCIEX
VTMGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMGX и TCIEX
Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности TCIEX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.51% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.54% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VTMGX and TCIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTMGX has higher volatility (5.63%) compared to TCIEX (4.22%). In terms of maximum drawdown, VTMGX dropped -60.58% vs TCIEX's -59.27%.
VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMGX и TCIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор