Сравнение VTMFX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMFX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -3.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.82% против 4.97% соответственно.
VTMFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.82%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и CSTAX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
VTMFX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
VTMFX
CSTAX
Сравнение VTMFX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMFX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.73 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.47 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.23 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 9.16 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.73 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и CSTAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и CSTAX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и CSTAX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -14.52% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -2.72% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -14.52% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.87% | -14.52% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -2.48% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -2.37% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.66% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и CSTAX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMFX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.32% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 2.05% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 3.47% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 5.16% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.09% | 5.82% | +3.27% |