Сравнение CSTAX с CMCSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Comcast Corporation (CMCSA).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и CMCSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
CMCSA Comcast Corporation | 9.72% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у CMCSA с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции CSTAX превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 4.97% против 2.95% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
CMCSA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- -8.54%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -7.27%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTAX vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
CSTAX
CMCSA
Сравнение CSTAX c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | -0.32 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | -0.29 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.30 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | -0.63 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -0.32 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.28 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.11 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.22 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и CMCSA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и CMCSA
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности CMCSA в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
CMCSA Comcast Corporation | 10.03% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и CMCSA
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и CMCSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -77.16% | +62.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -26.29% | +23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -52.11% | +37.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -52.11% | +37.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -39.75% | +37.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -31.46% | +29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 12.37% | -11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и CMCSA
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 8.23% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 19.96% | -17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 26.77% | -23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 26.08% | -20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 25.93% | -20.11% |