PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSTAX с CMCSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTAX с CMCSA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSTAX (American Funds College 2027 Fund) is Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while CMCSA (Comcast Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CSTAX returned 4.83%/yr vs 0.54%/yr for CMCSA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции CSTAX превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 4.83% против 0.54% соответственно.

CSTAX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
1.13%
С начала года
1.71%
1 год
5.78%
3 года*
6.65%
5 лет*
2.82%
10 лет*
4.83%

CMCSA

1 день
2.60%
1 месяц
3.25%
6 месяцев
-12.83%
С начала года
-5.56%
1 год
-17.07%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-11.06%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTAX и CMCSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		1.71%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%
CMCSA
Comcast Corporation		-5.56%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-2.22%19.13%34.04%-12.71%17.45%

Correlation

The correlation between CSTAX and CMCSA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.46

Over the past year, the correlation between CSTAX and CMCSA has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

Comcast Corporation

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с SIFAXCSTAX с FHLKXCSTAX с VASGXCSTAX с MAPOXCSTAX с AMBFXCSTAX с FKINXCSTAX с CFAIX
Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с TCMCSA с SCHDCMCSA с VOO

Доходность на риск

CSTAX vs. CMCSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSTAXCMCSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.57

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-0.62

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.92

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.56

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

-1.06

+9.50

CSTAX vs. CMCSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и CMCSA

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и CMCSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTAXCMCSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-67.89%

+53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-30.48%

+27.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-41.39%

+36.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-52.61%

+38.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

-52.61%

+38.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-48.14%

+47.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-24.68%

+22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

16.18%

-15.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и CMCSA

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 0.94%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTAXCMCSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

9.34%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

23.96%

-21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

30.17%

-27.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

27.21%

-22.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

26.62%

-20.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и CMCSA

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности CMCSA в 12.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation		12.12%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.18%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Часто задаваемые вопросы

CSTAX and CMCSA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCSA has higher volatility (9.34%) compared to CSTAX (0.94%). In terms of maximum drawdown, CSTAX dropped -14.52% vs CMCSA's -67.89%.

CSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTAX и CMCSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор