PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с MAPOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTAX с MAPOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSTAX (American Funds College 2027 Fund) and MAPOX (Mairs & Power Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CSTAX returned 4.99%/yr vs 7.21%/yr for MAPOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CSTAX charges 0.41%/yr vs 0.69%/yr for MAPOX.

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и MAPOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у MAPOX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям MAPOX по среднегодовой доходности: 4.99% против 7.21% соответственно.

CSTAX

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.68%
1 год
6.99%
3 года*
6.87%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.99%

MAPOX

1 день
0.04%
1 месяц
0.58%
С начала года
3.55%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.46%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTAX и MAPOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		1.47%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		3.55%6.61%9.60%13.39%-14.99%14.97%10.49%20.33%-2.77%11.90%

Correlation

The correlation between CSTAX and MAPOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.81

The correlation between CSTAX and MAPOX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

Mairs & Power Balanced Fund

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с SIFAXCSTAX с FHLKXCSTAX с VASGXCSTAX с FKINXCSTAX с AMBFXCSTAX с GWPAX
Часто сравнивают с MAPOX:
MAPOX с FZROXMAPOX с VWELXMAPOX с FRGAXMAPOX с BERIXMAPOX с PALDXMAPOX с BWBIXMAPOX с QBDSX

Доходность на риск

CSTAX vs. MAPOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MAPOX
Ранг доходности на риск MAPOX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPOX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPOX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPOX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c MAPOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXMAPOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.40

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.06

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.62

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

6.28

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. MAPOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа MAPOX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и MAPOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXMAPOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.40

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.02

+0.86

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и MAPOX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки MAPOX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и MAPOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTAXMAPOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-69.72%

+55.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-6.77%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-10.74%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-21.48%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

-24.80%

+10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.61%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-21.19%

+18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.75%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и MAPOX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.11%, в то время как у Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTAXMAPOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.96%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

5.81%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

7.86%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

10.43%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

11.14%

-5.35%

Сравнение комиссий CSTAX и MAPOX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MAPOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и MAPOX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности MAPOX в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.19%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		2.91%2.90%2.01%3.64%6.96%3.48%4.37%4.58%5.30%3.80%2.96%4.23%

Часто задаваемые вопросы

CSTAX and MAPOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAPOX has higher volatility (1.96%) compared to CSTAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, CSTAX dropped -14.52% vs MAPOX's -69.72%.

CSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTAX и MAPOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор