PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с MAPOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTAX с MAPOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX).

CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и MAPOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTAX и MAPOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		-3.20%6.61%9.60%13.39%-14.99%14.97%10.49%20.33%-2.77%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у MAPOX с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям MAPOX по среднегодовой доходности: 4.97% против 6.76% соответственно.

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%

MAPOX

1 день
0.17%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-3.07%
1 год
3.16%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.62%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

Mairs & Power Balanced Fund

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с VTTVXCSTAX с AMBFX
Часто сравнивают с MAPOX:
MAPOX с VWELXMAPOX с FZROXMAPOX с FRGAXMAPOX с QBDSXMAPOX с BERIXMAPOX с PALDXMAPOX с BWBIX

Сравнение комиссий CSTAX и MAPOX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MAPOX в 0.69%.

MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

CSTAX vs. MAPOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MAPOX
Ранг доходности на риск MAPOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPOX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c MAPOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXMAPOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.37

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.59

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

0.39

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

1.41

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. MAPOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа MAPOX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и MAPOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXMAPOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.37

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.02

+0.84

Корреляция

Корреляция между CSTAX и MAPOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и MAPOX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности MAPOX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		3.12%2.90%2.01%3.64%6.96%3.48%4.37%4.58%5.30%3.80%2.96%4.23%

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и MAPOX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки MAPOX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и MAPOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTAXMAPOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-69.72%

+55.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-7.27%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-21.48%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

-24.80%

+10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-6.62%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-21.25%

+18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.00%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и MAPOX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTAXMAPOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.80%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

5.64%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

10.15%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

10.42%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

11.11%

-5.29%