Сравнение CSTAX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 9.34% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции CSTAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 4.97% против 3.95% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
SIFAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и SIFAX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
CSTAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
CSTAX
SIFAX
Сравнение CSTAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 2.19 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 3.07 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.74 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 9.56 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.19 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.27 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и SIFAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и SIFAX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SIFAX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.16% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и SIFAX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -23.62% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -3.07% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -8.32% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -14.69% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | 0.00% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -8.65% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.25% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и SIFAX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.03% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 3.91% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 5.30% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.50% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 5.16% | +0.66% |