Сравнение VTIVX с VMFVX
VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VMFVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.08%/yr vs 10.76%/yr for VMFVX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VMFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 15.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIVX имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции VMFVX немного отстают с 10.76%.
VTIVX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.94%
VMFVX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 15.94%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 11.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTIVX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 12.09% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 15.94% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Correlation
The correlation between VTIVX and VMFVX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between VTIVX and VMFVX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIVX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
VTIVX
VMFVX
Сравнение VTIVX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIVX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.32 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 8.28 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VMFVX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VMFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -45.79% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -10.52% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -22.46% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -22.46% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -45.79% | +14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -5.43% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.94% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VMFVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 3.72% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.73% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 10.41% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 14.86% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 19.27% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 21.81% | -7.05% |
Сравнение комиссий VTIVX и VMFVX
И VTIVX, и VMFVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VMFVX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VMFVX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.62% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.23% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
VTIVX and VMFVX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMFVX has higher volatility (3.73%) compared to VTIVX (3.72%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs VMFVX's -45.79%.
VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIVX и VMFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор