Сравнение VMFVX с VIHAX
VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMFVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMFVX returned 10.51%/yr vs 10.73%/yr for VIHAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMFVX charges 0.08%/yr vs 0.22%/yr for VIHAX.
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и VIHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 11.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFVX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции VIHAX немного впереди с 10.73%.
VMFVX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.51%
VIHAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам VMFVX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 9.01% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 11.64% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Correlation
The correlation between VMFVX and VIHAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between VMFVX and VIHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFVX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
VMFVX
VIHAX
Сравнение VMFVX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.22 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 12.29 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.58 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.88 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и VIHAX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VIHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -38.80% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.53% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -12.29% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -23.92% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -38.80% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.15% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -6.02% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.49% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и VIHAX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFVX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.44% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.68% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 11.90% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 13.75% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 15.89% | +5.99% |
Сравнение комиссий VMFVX и VIHAX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и VIHAX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VIHAX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.42% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.73% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
VMFVX and VIHAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMFVX has higher volatility (3.87%) compared to VIHAX (3.44%). In terms of maximum drawdown, VMFVX dropped -45.79% vs VIHAX's -38.80%.
VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFVX и VIHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор