PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с VGELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while VGELX is a Energy Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.28%/yr vs 9.57%/yr for VGELX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIVX charges 0.08%/yr vs 0.33%/yr for VGELX.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.57% соответственно.

VTIVX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.23%
С начала года
10.33%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.84%
3 года*
18.22%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.28%

VGELX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.42%
6 месяцев
18.65%
1 год
35.14%
3 года*
28.42%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и VGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		10.33%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		20.42%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Correlation

The correlation between VTIVX and VGELX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.68

Over the past year, the correlation between VTIVX and VGELX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTIVX и VGELX

Секторы
VTIVX
VGELX

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

16.1%
0.0%

Промышленность

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%
56.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
40.8%

Недвижимость

2.5%
0.0%

Технологии

VTIVX
27.4%
VGELX

-

Финансовые услуги

VTIVX
16.1%
VGELX
0.0%

Промышленность

VTIVX
12.3%
VGELX

-

Потребительский циклический сектор

VTIVX
9.4%
VGELX

-

Здравоохранение

VTIVX
8.3%
VGELX

-

Коммуникационные услуги

VTIVX
8.0%
VGELX

-

Потребительский защитный сектор

VTIVX
4.8%
VGELX

-

Энергетика

VTIVX
4.3%
VGELX
56.5%

Сырьевые материалы

VTIVX
4.3%
VGELX
1.1%

Коммунальные услуги

VTIVX
2.7%
VGELX
40.8%

Недвижимость

VTIVX
2.5%
VGELX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с QQQ

Доходность на риск

VTIVX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVXVGELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.78

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.78

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

5.89

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

20.10

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIVX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGELX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVXVGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.19

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и VGELX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VGELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-65.22%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-5.69%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-12.30%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-19.72%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-61.13%

+29.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-3.97%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-19.14%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.67%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и VGELX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.92%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

10.15%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

12.08%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

18.72%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

23.21%

-8.42%

Сравнение комиссий VTIVX и VGELX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGELX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и VGELX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VGELX в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		7.18%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.26%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

VTIVX and VGELX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGELX has higher volatility (4.92%) compared to VTIVX (3.25%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs VGELX's -65.22%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и VGELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор