Сравнение VTIVX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и URFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIVX и URFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 10.30% против 8.66% соответственно.
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и URFRX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIVX vs. URFRX — Ранг доходности на риск
VTIVX
URFRX
Сравнение VTIVX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIVX | URFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.44 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.06 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.95 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 9.28 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIVX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и URFRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и URFRX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности URFRX в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и URFRX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и URFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIVX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -39.33% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -8.86% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -22.27% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -28.59% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.88% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -5.23% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.86% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и URFRX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIVX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.59% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 7.29% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 12.07% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 12.31% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 13.04% | +1.72% |