Сравнение URFRX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности URFRX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFRX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.14% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, URFRX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции URFRX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 8.66% против 14.02% соответственно.
URFRX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFRX и SCHX
URFRX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URFRX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
URFRX
SCHX
Сравнение URFRX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFRX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.50 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.51 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 7.02 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFRX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.98 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между URFRX и SCHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFRX и SCHX
Дивидендная доходность URFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 7.04% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок URFRX и SCHX
Максимальная просадка URFRX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFRX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFRX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -34.33% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -12.19% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.27% | -25.41% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | -34.33% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.67% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -4.00% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.62% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFRX и SCHX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) составляет 4.59%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что URFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFRX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.36% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 9.67% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 18.33% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 17.13% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 18.13% | -5.09% |