PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTIVX с TWEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTIVX и TWEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
437.85%
91.35%
VTIVX
TWEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIVX:

1.63

TWEIX:

0.19

Коэф-т Сортино

VTIVX:

2.25

TWEIX:

0.29

Коэф-т Омега

VTIVX:

1.30

TWEIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VTIVX:

2.53

TWEIX:

0.16

Коэф-т Мартина

VTIVX:

10.35

TWEIX:

1.03

Индекс Язвы

VTIVX:

1.59%

TWEIX:

2.25%

Дневная вол-ть

VTIVX:

10.06%

TWEIX:

12.01%

Макс. просадка

VTIVX:

-51.69%

TWEIX:

-44.31%

Текущая просадка

VTIVX:

-3.18%

TWEIX:

-13.84%

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 8.55% против 1.61% соответственно.


VTIVX

С начала года

14.33%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

5.43%

1 год

15.08%

5 лет

8.89%

10 лет

8.55%

TWEIX

С начала года

0.87%

1 месяц

-12.49%

6 месяцев

-3.56%

1 год

1.35%

5 лет

0.29%

10 лет

1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTIVX и TWEIX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.


TWEIX
American Century Equity Income Fund
График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии VTIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTIVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIVX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.630.19
Коэффициент Сортино VTIVX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.250.29
Коэффициент Омега VTIVX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.301.06
Коэффициент Кальмара VTIVX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.530.16
Коэффициент Мартина VTIVX, с текущим значением в 10.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.351.03
VTIVX
TWEIX

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.63
0.19
VTIVX
TWEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и TWEIX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности TWEIX в 1.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
1.99%2.28%2.13%2.22%1.60%2.23%2.39%1.90%1.99%2.17%2.05%1.88%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
1.93%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%2.39%

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и TWEIX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки TWEIX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и TWEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.18%
-13.84%
VTIVX
TWEIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и TWEIX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 2.97%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.97%
9.53%
VTIVX
TWEIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab