PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTIVX с TWEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIVX с TWEIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. TWEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или TWEIX.

Корреляция

Корреляция между VTIVX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTIVX:

0.64

TWEIX:

-0.13

Коэф-т Сортино

VTIVX:

1.02

TWEIX:

-0.02

Коэф-т Омега

VTIVX:

1.15

TWEIX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VTIVX:

0.70

TWEIX:

-0.07

Коэф-т Мартина

VTIVX:

3.09

TWEIX:

-0.18

Индекс Язвы

VTIVX:

3.03%

TWEIX:

7.23%

Дневная вол-ть

VTIVX:

14.06%

TWEIX:

14.25%

Макс. просадка

VTIVX:

-51.69%

TWEIX:

-44.31%

Текущая просадка

VTIVX:

-2.93%

TWEIX:

-11.96%

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 8.08% против 1.89% соответственно.

VTIVX

С начала года

1.58%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-0.69%

1 год

8.80%

5 лет

11.74%

10 лет

8.08%

TWEIX

С начала года

1.32%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-10.29%

1 год

-2.17%

5 лет

4.04%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTIVX и TWEIX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTIVX и TWEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTIVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и TWEIX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TWEIX в 2.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.27%2.31%2.28%2.13%2.22%1.60%2.23%2.39%1.90%1.99%2.17%2.05%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.61%2.74%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и TWEIX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки TWEIX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и TWEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и TWEIX

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеют волатильность 4.36% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...