PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIVX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIVX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		-1.30%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.30% против 8.76% соответственно.

VTIVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.14%
1 год
18.53%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.30%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с VTSAXVTIVX с SWYHXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VTTWEIX с VTV

Сравнение комиссий VTIVX и TWEIX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

VTIVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.92

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.35

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.27

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

4.91

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.92

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Корреляция

Корреляция между VTIVX и TWEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и TWEIX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.53%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и TWEIX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-39.30%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-8.86%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-13.69%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-32.82%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-4.90%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.17%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.35%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и TWEIX

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.04%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

6.12%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

11.60%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

10.71%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

13.35%

+1.41%