Сравнение VTIVX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. TWEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или TWEIX.
Основные характеристики
| VTIVX | TWEIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.65% | 14.65% |
| Дох-ть за 1 год | 27.65% | 15.68% |
| Дох-ть за 3 года | 4.53% | -0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.11% | 2.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.88% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 18.27 | 6.41 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 10.09% | 9.31% |
| Макс. просадка | -51.69% | -44.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.03% |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и TWEIX
С начала года, VTIVX показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 8.88% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и TWEIX
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и TWEIX
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности TWEIX в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.95% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 2.31% | 2.54% | 2.31% | 1.86% | 2.00% | 2.26% | 2.84% | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.49% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и TWEIX
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки TWEIX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и TWEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и TWEIX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.