PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с TWEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) and TWEIX (American Century Equity Income Fund) are both mutual funds - VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while TWEIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.35%/yr vs 8.65%/yr for TWEIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VTIVX charges 0.08%/yr vs 0.94%/yr for TWEIX.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.35% против 8.65% соответственно.

VTIVX

1 день
0.31%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.04%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.35%

TWEIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.61%
1 год
15.26%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		11.08%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		6.14%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Correlation

The correlation between VTIVX and TWEIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VTIVX and TWEIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с BIGRXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VTTWEIX с VTSAX

Доходность на риск

VTIVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVXTWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.88

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.84

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.45

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

8.07

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIVX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.88

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и TWEIX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и TWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-39.30%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.43%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-10.16%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-13.69%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-32.82%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.51%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-4.16%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.95%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и TWEIX

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.20%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.23%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

8.37%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

10.74%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

13.36%

+1.43%

Сравнение комиссий VTIVX и TWEIX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и TWEIX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TWEIX в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.77%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.25%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

VTIVX and TWEIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIVX has higher volatility (3.18%) compared to TWEIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs TWEIX's -39.30%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и TWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор