Сравнение VTIPX с PBTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).
VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIPX и PBTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIPX и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 0.93% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.07% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.05% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIPX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 1.05%.
VTIPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 2.97%
PBTP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIPX и PBTP
VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIPX vs. PBTP — Ранг доходности на риск
VTIPX
PBTP
Сравнение VTIPX c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIPX | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.01 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 3.02 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 3.91 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 12.96 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIPX | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VTIPX и PBTP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIPX и PBTP
Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности PBTP в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 3.50% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIPX и PBTP
Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, примерно равная максимальной просадке PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и PBTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIPX | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -5.44% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -1.03% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.36% | -5.44% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.24% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.77% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.31% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIPX и PBTP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIPX | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.56% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.05% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 1.97% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.86% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.22% | 2.66% | -0.44% |