Сравнение VTIPX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIPX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIPX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 0.93% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.72% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIPX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VTIPX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.97% против 1.67% соответственно.
VTIPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 2.97%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIPX и BND
VTIPX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIPX vs. BND — Ранг доходности на риск
VTIPX
BND
Сравнение VTIPX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIPX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.99 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.41 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.18 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.81 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 4.98 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.99 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.04 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.30 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.59 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VTIPX и BND составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIPX и BND
Дивидендная доходность VTIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 3.50% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VTIPX и BND
Максимальная просадка VTIPX за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIPX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -18.58% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -2.44% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.36% | -17.91% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.36% | -18.58% | +13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.58% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.07% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.89% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIPX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VTIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIPX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.63% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.52% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 4.30% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 6.00% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.22% | 5.52% | -3.30% |