PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с VYM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VTIP и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.80%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.07% против 11.24% соответственно.

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%

VYM

1 день
1.80%
1 месяц
-3.92%
С начала года
3.80%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.76%
3 года*
15.21%
5 лет*
11.04%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий VTIP и VYM

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VTIP vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.18

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.69

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

1.68

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

7.46

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.18

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.79

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.69

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.49

+0.38

Корреляция

Корреляция между VTIP и VYM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VYM

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VYM

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-56.98%

+50.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-11.32%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-15.84%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-35.21%

+28.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-4.81%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-7.25%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.55%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.74%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

7.96%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

15.17%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

13.97%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

16.33%

-13.59%