PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VTSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с VTSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX).

VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и VTSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		0.97%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIP показывает доходность 0.99%, а VTSPX немного ниже – 0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTIP имеют среднегодовую доходность 3.07%, а акции VTSPX немного впереди с 3.08%.

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%

VTSPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.51%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPXVTSPX с VIGIXVTSPX с VFITXVTSPX с SCHZ

Сравнение комиссий VTIP и VTSPX

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VTIP vs. VTSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPVTSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.31

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.51

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

4.69

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

14.73

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. VTSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSPX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPVTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

1.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.05

-0.18

Корреляция

Корреляция между VTIP и VTSPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VTSPX

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VTSPX в 3.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VTSPX

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VTSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPVTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-5.35%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-0.92%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-5.35%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-5.35%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.28%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-1.02%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.29%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VTSPX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеют волатильность 0.60% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPVTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.60%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.96%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

1.78%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.67%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

2.23%

+0.51%