Сравнение VTIP с OTCM
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while OTCM (Otc Markets Group) is a stock. Over the past 10 years, VTIP returned 3.08%/yr vs 16.84%/yr for OTCM. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и OTCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у OTCM с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям OTCM по среднегодовой доходности: 3.08% против 16.84% соответственно.
VTIP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 2.22%
OTCM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 16.84%
- Всё время*
- 19.97%
Сравнение доходности по годам VTIP и OTCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.84% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
OTCM Otc Markets Group | 3.52% | 5.08% | -4.43% | 2.06% | -0.01% | 85.79% | 0.99% | 25.17% | 4.17% | 32.32% |
Correlation
The correlation between VTIP and OTCM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. OTCM — Ранг доходности на риск
VTIP
OTCM
Сравнение VTIP c OTCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Otc Markets Group (OTCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIP | OTCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | -0.32 | +5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | -0.61 | +15.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIP и OTCM
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки OTCM в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и OTCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | OTCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -39.87% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -14.43% | +13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -24.48% | +23.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -25.80% | +20.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | -39.87% | +33.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -8.60% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -8.57% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 7.65% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и OTCM
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.44%, в то время как у Otc Markets Group (OTCM) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | OTCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 6.44% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 17.14% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 29.84% | -28.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 28.60% | -25.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 33.08% | -30.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и OTCM
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности OTCM в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCM Otc Markets Group | 5.16% | 4.81% | 4.33% | 3.97% | 3.90% | 6.19% | 3.68% | 3.57% | 4.24% | 3.99% | 2.43% | 6.63% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and OTCM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTCM has higher volatility (6.44%) compared to VTIP (0.44%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs OTCM's -39.87%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и OTCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор