PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с OTCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с OTCM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while OTCM (Otc Markets Group) is a stock. Over the past 10 years, VTIP returned 3.03%/yr vs 16.52%/yr for OTCM. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и OTCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Otc Markets Group (OTCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у OTCM с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям OTCM по среднегодовой доходности: 3.03% против 16.52% соответственно.

VTIP

1 день
0.10%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.72%
1 год
3.80%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.03%

OTCM

1 день
0.39%
1 месяц
-3.74%
С начала года
0.96%
6 месяцев
-0.40%
1 год
-1.95%
3 года*
0.52%
5 лет*
4.25%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и OTCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.72%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
OTCM
Otc Markets Group		0.96%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%

Correlation

The correlation between VTIP and OTCM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Otc Markets Group

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с ADXOTCM с WMOTCM с BOXX

Доходность на риск

VTIP vs. OTCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c OTCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Otc Markets Group (OTCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPOTCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-0.06

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
0.13

+3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.02

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

-0.11

+5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.14

-0.19

+18.33

VTIP vs. OTCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа OTCM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и OTCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и OTCM

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки OTCM в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и OTCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPOTCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-39.87%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-17.26%

+16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-24.48%

+23.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-25.80%

+20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-39.87%

+33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-10.87%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-8.57%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

10.18%

-9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и OTCM

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.64%, в то время как у Otc Markets Group (OTCM) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPOTCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

4.60%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

16.58%

-15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

30.56%

-28.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

29.33%

-26.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

33.04%

-30.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и OTCM

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности OTCM в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCM
Otc Markets Group		5.29%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and OTCM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCM has higher volatility (4.60%) compared to VTIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs OTCM's -39.87%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и OTCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор