PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCM с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCM с BOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OTCM (Otc Markets Group) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, OTCM returned 0.33%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 2.06%.

OTCM

1 день
1.71%
1 месяц
4.09%
6 месяцев
0.24%
С начала года
5.50%
1 год
-1.14%
3 года*
0.33%
5 лет*
6.72%
10 лет*
17.04%

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.06%
1 год
4.10%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
OTCM
Otc Markets Group		5.50%5.08%-4.43%2.06%-1.04%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		2.06%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between OTCM and BOXX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с MCKOTCM с WMOTCM с ADX
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

OTCM vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCMBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
12.51

-12.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
36.36

-36.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

8.83

-7.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

59.89

-59.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

504.46

-504.61

OTCM vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCM и BOXX

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-0.12%

-39.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-0.07%

-14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-0.12%

-24.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

0.00%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-0.00%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

0.01%

+7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и BOXX

Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

0.11%

+6.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

0.26%

+16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

0.33%

+29.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

0.37%

+28.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

0.37%

+32.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и BOXX

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCM
Otc Markets Group		5.07%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Часто задаваемые вопросы

OTCM and BOXX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCM has higher volatility (6.41%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.51 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор