Сравнение OTCM с WM
OTCM (Otc Markets Group) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. OTCM operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, OTCM returned 17.39%/yr vs 15.07%/yr for WM. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OTCM и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCM показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 17.39% против 15.07% соответственно.
OTCM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 7.02%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 17.39%
- Всё время*
- 20.27%
WM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.07%
- Всё время*
- 10.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $266.55K | $210.41K | $379.79K | |
| $496.61M | $444.62M | $493.67M |
Сравнение доходности по годам OTCM и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCM Otc Markets Group | 8.47% | 5.08% | -4.43% | 2.06% | -0.01% | 85.79% | 0.99% | 25.17% | 4.17% | 32.32% |
WM Waste Management, Inc. | 2.94% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between OTCM and WM is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
OTCM:
$662.49M
WM:
$89.66B
OTCM:
$2.71
WM:
$7.06
OTCM:
20.30
WM:
31.77
OTCM:
57.01
WM:
2.60
OTCM:
5.25
WM:
3.53
OTCM:
15.41
WM:
9.11
OTCM:
$124.27M
WM:
$25.67B
OTCM:
$60.59M
WM:
$3.73B
OTCM:
$42.09M
WM:
$6.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCM vs. WM — Ранг доходности на риск
OTCM
WM
Сравнение OTCM c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTCM | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.05 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -0.10 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTCM и WM
Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCM | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -77.85% | +37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -16.70% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | -18.14% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -18.14% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -30.07% | -9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -8.25% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -17.64% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 7.91% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCM и WM
Otc Markets Group (OTCM) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 7.68% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCM | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 7.49% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 15.75% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 20.28% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 19.00% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.09% | 19.74% | +13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCM и WM
Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности WM в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCM Otc Markets Group | 4.93% | 4.81% | 4.33% | 3.97% | 3.90% | 6.19% | 3.68% | 3.57% | 4.24% | 3.99% | 2.43% | 6.63% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTCM и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otc Markets Group и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTCM и WM
OTCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.53B при выручке в 6.68B, что соответствует валовой рентабельности в -37.9%.
OTCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 6.68B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
OTCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 785.00M при выручке в 6.68B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
OTCM and WM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTCM has higher volatility (7.68%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs WM's -77.85%.
OTCM currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCM и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор