Сравнение OTCM с SWPPX

С начала года, OTCM показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 17.03% против 13.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OTCM и SWPPX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SWPPX в 1.19%

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и SWPPX.

Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.