PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCM с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCM с SWPPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OTCM (Otc Markets Group) is a stock, while SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, OTCM returned 17.04%/yr vs 15.23%/yr for SWPPX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 17.04% против 15.23% соответственно.

OTCM

1 день
1.71%
1 месяц
4.09%
6 месяцев
0.24%
С начала года
5.50%
1 год
-1.14%
3 года*
0.33%
5 лет*
6.72%
10 лет*
17.04%

SWPPX

1 день
0.41%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.66%
С начала года
11.29%
1 год
22.31%
3 года*
20.47%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCM
Otc Markets Group		5.50%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.29%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between OTCM and SWPPX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с BOCOTCM с BOXXOTCM с MCKOTCM с WMOTCM с ADX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

OTCM vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCMSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.81

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.48

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.57

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

11.23

-11.38

OTCM vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCM и SWPPX

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-55.06%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-8.89%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-18.74%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-24.51%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-33.80%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-0.36%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-9.91%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

2.03%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и SWPPX

Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.63%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

10.02%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

12.58%

+17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

17.04%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

18.21%

+14.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и SWPPX

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности SWPPX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCM
Otc Markets Group		5.07%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

OTCM and SWPPX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCM has higher volatility (6.41%) compared to SWPPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор