PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCM с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCM с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otc Markets Group (OTCM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCM и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCM
Otc Markets Group		2.53%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции OTCM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.76% против 21.51% соответственно.

OTCM

1 день
-2.30%
1 месяц
0.09%
С начала года
2.53%
6 месяцев
4.96%
1 год
16.94%
3 года*
1.80%
5 лет*
10.37%
10 лет*
16.76%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с SWPPXOTCM с ADX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

OTCM vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCMVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.10

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.67

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.88

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

5.77

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCM vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCMVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.05

Корреляция

Корреляция между OTCM и VGT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и VGT

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCM
Otc Markets Group		4.95%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок OTCM и VGT

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCMVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-54.63%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-16.40%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-35.07%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-35.07%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-11.66%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-8.00%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

5.35%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и VGT

Otc Markets Group (OTCM) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что OTCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCMVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

8.03%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.77%

16.35%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.25%

27.27%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.77%

25.06%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

24.48%

+8.45%