PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с NU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с NU

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, VTIP returned 5.19%/yr vs 18.50%/yr for NU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -21.57%.

VTIP

1 день
0.10%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.72%
1 год
3.80%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.03%

NU

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-21.57%
6 месяцев
-21.19%
1 год
-0.91%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и NU

2026 (YTD)20252024202320222021
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.72%6.07%4.74%4.62%-2.94%0.21%
NU
Nu Holdings Ltd.		-21.57%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%

Correlation

The correlation between VTIP and NU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.06

The correlation between VTIP and NU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Nu Holdings Ltd.

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN

Доходность на риск

VTIP vs. NU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг доходности на риск NU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
-0.02

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
0.22

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.03

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

-0.02

+5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.14

-0.05

+18.20

VTIP vs. NU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа NU равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и NU

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и NU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-72.07%

+65.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-38.17%

+37.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-39.58%

+38.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-30.01%

+29.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-29.79%

+28.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

16.64%

-16.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и NU

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.64%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

13.84%

-13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

29.35%

-28.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

37.57%

-35.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

58.32%

-55.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

58.32%

-55.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и NU

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and NU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (13.84%) compared to VTIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs NU's -72.07%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и NU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор