PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTIP с NU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с NU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, VTIP returned 5.12%/yr vs 20.88%/yr for NU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -16.43%.

VTIP

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.84%
С начала года
1.84%
1 год
3.37%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.21%
10 лет*
3.08%
Всё время*
2.22%

NU

1 день
2.94%
1 месяц
10.07%
6 месяцев
-15.72%
С начала года
-16.43%
1 год
7.45%
3 года*
20.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и NU

2026 (YTD)20252024202320222021
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.84%6.07%4.74%4.62%-2.94%0.21%
NU
Nu Holdings Ltd.		-16.43%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%

Correlation

The correlation between VTIP and NU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.06

The correlation between VTIP and NU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Nu Holdings Ltd.

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN

Доходность на риск

VTIP vs. NU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг доходности на риск NU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.20

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
0.53

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.07

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

0.20

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

0.43

+14.72

VTIP vs. NU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа NU равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и NU

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и NU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-72.07%

+65.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-38.17%

+37.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-39.58%

+38.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-25.43%

+25.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-29.76%

+28.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

17.57%

-17.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и NU

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.44%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

9.52%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

29.38%

-28.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

36.73%

-35.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

58.06%

-55.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

58.06%

-55.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и NU

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.15%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and NU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (9.52%) compared to VTIP (0.44%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs NU's -72.07%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и NU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор