Сравнение VTIP с NU
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, VTIP returned 5.17%/yr vs 15.70%/yr for NU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -30.70%.
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.08%
NU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -30.70%
- 6 месяцев
- -30.20%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTIP и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.76% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 0.21% |
NU Nu Holdings Ltd. | -30.70% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between VTIP and NU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between VTIP and NU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. NU — Ранг доходности на риск
VTIP
NU
Сравнение VTIP c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIP | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.01 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.66 | -0.12 | +6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.11 | -0.31 | +26.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | -0.12 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.05 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и NU
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -72.07% | +65.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.70% | -38.17% | +37.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -39.58% | +38.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -38.17% | +37.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -29.77% | +28.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 14.69% | -14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и NU
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.45%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 14.24% | -13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 28.87% | -27.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 39.10% | -37.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 58.43% | -55.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 58.43% | -55.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и NU
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and NU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.24%) compared to VTIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs NU's -72.07%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор