PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с FLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTIP returned 3.37%/yr vs 3.70%/yr for FLDR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.44%.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%

FLDR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.76%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и FLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.28%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		1.44%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.94%

Correlation

The correlation between VTIP and FLDR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.35

The correlation between VTIP and FLDR shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с FLDR:
FLDR с ICSHFLDR с VCSHFLDR с FCNVXFLDR с FLDBFLDR с IGSBFLDR с BSVFLDR с AGG

Доходность на риск

VTIP vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPFLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
5.95

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
10.06

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

2.75

-1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.75

10.24

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.06

70.25

-44.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.15, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

5.95

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

3.07

-1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.62

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VTIP и FLDR

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и FLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-12.23%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-0.47%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-0.76%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-2.33%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.02%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-0.35%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.07%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и FLDR

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что VTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.19%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.58%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

0.80%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

1.21%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

5.26%

-2.52%

Сравнение комиссий VTIP и FLDR

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и FLDR

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FLDR в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.43%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and FLDR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIP has higher volatility (0.43%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs FLDR's -12.23%.

On 5-year performance, FLDR leads with 3.70% vs 3.37% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLDR has performed better with a 3.70% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.

FLDR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.58% for VTIP.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FLDR is Corporate Bonds. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.15% for FLDR.

FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и FLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор