PortfoliosLab logo
Сравнение FLDR с IGSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLDR и IGSB составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FLDR и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.00%
22.54%
FLDR
IGSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLDR:

4.91

IGSB:

3.01

Коэф-т Сортино

FLDR:

8.13

IGSB:

4.64

Коэф-т Омега

FLDR:

2.27

IGSB:

1.63

Коэф-т Кальмара

FLDR:

7.42

IGSB:

5.48

Коэф-т Мартина

FLDR:

39.58

IGSB:

16.10

Индекс Язвы

FLDR:

0.14%

IGSB:

0.46%

Дневная вол-ть

FLDR:

1.15%

IGSB:

2.44%

Макс. просадка

FLDR:

-12.23%

IGSB:

-13.38%

Текущая просадка

FLDR:

-0.31%

IGSB:

-0.23%

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 2.19%.


FLDR

С начала года

1.37%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.62%

5 лет

3.10%

10 лет

N/A

IGSB

С начала года

2.19%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.48%

1 год

7.29%

5 лет

2.34%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLDR и IGSB

FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLDR: 0.15%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLDR и IGSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLDR
Ранг риск-скорректированной доходности FLDR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLDR c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLDR, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLDR: 4.91
IGSB: 3.01
Коэффициент Сортино FLDR, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLDR: 8.13
IGSB: 4.64
Коэффициент Омега FLDR, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLDR: 2.27
IGSB: 1.63
Коэффициент Кальмара FLDR, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLDR: 7.42
IGSB: 5.48
Коэффициент Мартина FLDR, с текущим значением в 39.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLDR: 39.58
IGSB: 16.10

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 4.91, что выше коэффициента Шарпа IGSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.91
3.01
FLDR
IGSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и IGSB

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности IGSB в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.27%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.14%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FLDR и IGSB

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31%
-0.23%
FLDR
IGSB

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и IGSB

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.49%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49%
1.33%
FLDR
IGSB