PortfoliosLab logo
Сравнение FLDR с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLDR и VCSH составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FLDR и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

19.00%20.00%21.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.00%
21.92%
FLDR
VCSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLDR:

4.91

VCSH:

3.00

Коэф-т Сортино

FLDR:

8.13

VCSH:

4.60

Коэф-т Омега

FLDR:

2.27

VCSH:

1.64

Коэф-т Кальмара

FLDR:

7.42

VCSH:

5.64

Коэф-т Мартина

FLDR:

39.58

VCSH:

15.90

Индекс Язвы

FLDR:

0.14%

VCSH:

0.46%

Дневная вол-ть

FLDR:

1.15%

VCSH:

2.43%

Макс. просадка

FLDR:

-12.23%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

FLDR:

-0.31%

VCSH:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.08%.


FLDR

С начала года

1.37%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.62%

5 лет

3.10%

10 лет

N/A

VCSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.39%

1 год

7.19%

5 лет

2.25%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLDR и VCSH

FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLDR: 0.15%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLDR и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLDR
Ранг риск-скорректированной доходности FLDR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLDR c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLDR, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLDR: 4.91
VCSH: 3.00
Коэффициент Сортино FLDR, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLDR: 8.13
VCSH: 4.60
Коэффициент Омега FLDR, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLDR: 2.27
VCSH: 1.64
Коэффициент Кальмара FLDR, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLDR: 7.42
VCSH: 5.64
Коэффициент Мартина FLDR, с текущим значением в 39.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLDR: 39.58
VCSH: 15.90

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 4.91, что выше коэффициента Шарпа VCSH равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.91
3.00
FLDR
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и VCSH

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VCSH в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.27%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.07%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FLDR и VCSH

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, примерно равная максимальной просадке VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31%
-0.20%
FLDR
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и VCSH

Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49%
1.37%
FLDR
VCSH