Сравнение FLDR с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
FLDR и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDR и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%.
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и VCSH
FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLDR vs. VCSH — Ранг доходности на риск
FLDR
VCSH
Сравнение FLDR c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDR | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 2.17 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.66 | 3.18 | +3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.45 | +0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 3.58 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.56 | 14.56 | +16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDR | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 2.17 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.97 | 0.84 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.02 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FLDR и VCSH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и VCSH
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и VCSH
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, примерно равная максимальной просадке VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDR | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -12.86% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.40% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -9.48% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.74% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.97% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.34% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и VCSH
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDR | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.95% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 1.29% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 2.28% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 2.86% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 3.35% | +1.97% |