PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLDR с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLDR и VCSH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FLDR и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.95%
3.80%
FLDR
VCSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLDR:

5.84

VCSH:

2.90

Коэф-т Сортино

FLDR:

11.13

VCSH:

4.61

Коэф-т Омега

FLDR:

2.63

VCSH:

1.60

Коэф-т Кальмара

FLDR:

19.16

VCSH:

2.84

Коэф-т Мартина

FLDR:

94.99

VCSH:

14.91

Индекс Язвы

FLDR:

0.07%

VCSH:

0.47%

Дневная вол-ть

FLDR:

1.11%

VCSH:

2.41%

Макс. просадка

FLDR:

-12.23%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

FLDR:

-0.04%

VCSH:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, FLDR показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 5.25%.


FLDR

С начала года

5.68%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.98%

1 год

6.42%

5 лет (среднегодовая)

2.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VCSH

С начала года

5.25%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

4.06%

1 год

7.01%

5 лет (среднегодовая)

2.07%

10 лет (среднегодовая)

2.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLDR и VCSH

FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLDR c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLDR, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.842.90
Коэффициент Сортино FLDR, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0011.134.61
Коэффициент Омега FLDR, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.631.60
Коэффициент Кальмара FLDR, с текущим значением в 19.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0019.162.84
Коэффициент Мартина FLDR, с текущим значением в 94.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0094.9914.91
FLDR
VCSH

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 5.84, что выше коэффициента Шарпа VCSH равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.84
2.90
FLDR
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLDR и VCSH

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VCSH в 3.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.53%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.87%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%2.05%

Просадки

Сравнение просадок FLDR и VCSH

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, примерно равная максимальной просадке VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.04%
-0.24%
FLDR
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности FLDR и VCSH

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63%
0.58%
FLDR
VCSH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab