Сравнение FLDR с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
FLDR и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLDR или VCSH.
Основные характеристики
| FLDR | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.47% | -0.08% |
| Дох-ть за 1 год | 5.69% | 3.52% |
| Дох-ть за 3 года | 2.49% | -0.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.31% | 1.69% |
| Коэф-т Шарпа | 4.96 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 1.16% | 3.00% |
| Макс. просадка | -12.23% | -12.86% |
| Current Drawdown | -0.06% | -0.92% |
Корреляция
Корреляция между FLDR и VCSH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и VCSH
С начала года, FLDR показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью -0.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и VCSH
FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLDR c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и VCSH
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VCSH в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 5.48% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.37% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и VCSH
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, примерно равная максимальной просадке VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и VCSH
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.