Сравнение FLDR с FLDB

С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 0.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLDR на текущий момент составляет 4.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDB равному 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLDR и FLDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLDR и FLDB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что сопоставимо с доходностью FLDB в 4.55%

Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и FLDB.

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.