Сравнение FLDR с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FLDR и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDR и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FCNVX с доходностью 0.52%.
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и FCNVX
FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLDR vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
FLDR
FCNVX
Сравнение FLDR c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDR | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 3.18 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.66 | 14.52 | -7.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 6.34 | -4.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 21.58 | -15.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.56 | 84.59 | -54.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDR | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 3.18 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.97 | 2.69 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.17 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между FLDR и FCNVX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и FCNVX
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и FCNVX
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDR | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -2.19% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.20% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -0.59% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.10% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.05% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.05% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и FCNVX
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDR | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.10% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 0.81% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 1.28% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 1.27% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 1.03% | +4.29% |