PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAI с DFIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAI и DFIC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DFAI с DFIC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).

DFAI и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAI или DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAI:

0.91

DFIC:

0.97

Коэф-т Сортино

DFAI:

1.28

DFIC:

1.36

Коэф-т Омега

DFAI:

1.18

DFIC:

1.19

Коэф-т Кальмара

DFAI:

1.08

DFIC:

1.15

Коэф-т Мартина

DFAI:

3.40

DFIC:

3.60

Индекс Язвы

DFAI:

4.21%

DFIC:

4.21%

Дневная вол-ть

DFAI:

16.72%

DFIC:

16.48%

Макс. просадка

DFAI:

-27.44%

DFIC:

-24.40%

Текущая просадка

DFAI:

-0.41%

DFIC:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 18.21%.

DFAI

С начала года

16.90%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

13.40%

1 год

15.10%

3 года

11.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFIC

С начала года

18.21%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

14.70%

1 год

15.85%

3 года

11.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DFAI и DFIC

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAI и DFIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAI c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFIC

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DFIC в 2.60%

TTM20242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.48%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.60%2.87%2.54%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFIC

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFIC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFIC

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеют волатильность 2.91% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...