PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с DFIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAI returned 18.12%/yr vs 19.43%/yr for DFIC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 10.29%.

DFAI

1 день
-0.84%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.16%
6 месяцев
11.79%
1 год
24.65%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.16%34.04%4.68%17.60%-9.05%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Correlation

The correlation between DFAI and DFIC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.99

The correlation between DFAI and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и DFIC

Секторы
DFAI
DFIC

Финансовые услуги

22.5%
20.6%

Промышленность

19.5%
20.2%

Технологии

9.3%
7.8%

Сырьевые материалы

8.8%
11.0%

Здравоохранение

8.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.5%

Энергетика

6.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.1%

Коммунальные услуги

4.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.3%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Финансовые услуги

DFAI
22.5%
DFIC
20.6%

Промышленность

DFAI
19.5%
DFIC
20.2%

Технологии

DFAI
9.3%
DFIC
7.8%

Сырьевые материалы

DFAI
8.8%
DFIC
11.0%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
DFIC
7.0%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
DFIC
9.5%

Энергетика

DFAI
6.8%
DFIC
8.1%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
DFIC
6.1%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
DFIC
3.7%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.7%
DFIC
4.3%

Недвижимость

DFAI
1.5%
DFIC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDFDFAI с DFALX
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBINDFIC с CIVVX

Доходность на риск

DFAI vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.98

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.76

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.49

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

9.90

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.81

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFIC

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-24.40%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.00%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.14%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.32%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.55%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.76%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFIC

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеют волатильность 4.45% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.34%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.50%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

13.85%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.21%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.21%

-0.51%

Сравнение комиссий DFAI и DFIC

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFIC

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что сопоставимо с доходностью DFIC в 2.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFAI and DFIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAI has higher volatility (4.45%) compared to DFIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, DFIC leads with 19.43% vs 18.12% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIC has performed better with a 19.43% return vs 18.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for DFIC.

DFIC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.26% for DFAI.

DFAI is categorized as Global Equities, while DFIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.23% for DFIC.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор