PortfoliosLab logo
Сравнение DFAI с DFIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAI и DFIC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.50%
22.95%
DFAI
DFIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAI:

0.70

DFIC:

0.74

Коэф-т Сортино

DFAI:

1.08

DFIC:

1.12

Коэф-т Омега

DFAI:

1.15

DFIC:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFAI:

0.89

DFIC:

0.93

Коэф-т Мартина

DFAI:

2.80

DFIC:

2.90

Индекс Язвы

DFAI:

4.21%

DFIC:

4.22%

Дневная вол-ть

DFAI:

16.84%

DFIC:

16.64%

Макс. просадка

DFAI:

-27.44%

DFIC:

-24.40%

Текущая просадка

DFAI:

-0.59%

DFIC:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 10.95%.


DFAI

С начала года

10.30%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

6.72%

1 год

12.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFIC

С начала года

10.95%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

7.45%

1 год

13.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и DFIC

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIC: 0.23%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAI и DFIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

DFIC
Ранг риск-скорректированной доходности DFIC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAI c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAI: 0.70
DFIC: 0.74
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAI: 1.08
DFIC: 1.12
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAI: 1.15
DFIC: 1.15
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAI: 0.89
DFIC: 0.93
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAI: 2.80
DFIC: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.74
DFAI
DFIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFIC

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DFIC в 2.77%


TTM20242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.63%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
2.77%2.87%2.54%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFIC

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-0.43%
DFAI
DFIC

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFIC

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) имеют волатильность 11.24% и 11.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.24%
11.05%
DFAI
DFIC