PortfoliosLab logo
Сравнение DFAI с DFAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAI и DFAE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.45%
10.71%
DFAI
DFAE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAI:

0.70

DFAE:

0.44

Коэф-т Сортино

DFAI:

1.08

DFAE:

0.75

Коэф-т Омега

DFAI:

1.15

DFAE:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFAI:

0.89

DFAE:

0.45

Коэф-т Мартина

DFAI:

2.80

DFAE:

1.33

Индекс Язвы

DFAI:

4.21%

DFAE:

6.06%

Дневная вол-ть

DFAI:

16.84%

DFAE:

18.50%

Макс. просадка

DFAI:

-27.44%

DFAE:

-32.21%

Текущая просадка

DFAI:

-0.59%

DFAE:

-7.59%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 1.95%.


DFAI

С начала года

10.30%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

6.72%

1 год

12.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAE

С начала года

1.95%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-2.83%

1 год

7.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и DFAE

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.


График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAE: 0.35%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAI и DFAE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAI c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAI: 0.70
DFAE: 0.44
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAI: 1.08
DFAE: 0.75
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFAI: 1.15
DFAE: 1.10
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAI: 0.89
DFAE: 0.45
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAI: 2.80
DFAE: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа DFAE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.44
DFAI
DFAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFAE

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности DFAE в 2.41%


TTM20242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.63%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.41%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFAE

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-7.59%
DFAI
DFAE

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFAE

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеют волатильность 11.24% и 10.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.24%
10.96%
DFAI
DFAE