PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAI с DFAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.66%
0.92%
DFAI
DFAE

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 9.35%.


DFAI

С начала года

5.92%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-1.67%

1 год

12.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DFAE

С начала года

9.35%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

0.92%

1 год

12.68%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DFAIDFAE
Коэф-т Шарпа1.020.93
Коэф-т Сортино1.461.38
Коэф-т Омега1.181.17
Коэф-т Кальмара1.670.73
Коэф-т Мартина5.074.56
Индекс Язвы2.51%3.07%
Дневная вол-ть12.42%14.97%
Макс. просадка-27.44%-32.21%
Текущая просадка-7.14%-7.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и DFAE

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.


DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DFAI и DFAE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAI c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.020.93
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.461.38
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.17
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.670.73
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.074.56
DFAI
DFAE

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
0.93
DFAI
DFAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFAE

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DFAE в 2.09%


TTM2023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.48%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.09%2.43%2.85%1.64%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFAE

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.14%
-7.96%
DFAI
DFAE

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFAE

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 3.62%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
4.72%
DFAI
DFAE