PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAI с DFAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFAIDFAE
Дох-ть с нач. г.7.77%12.26%
Дох-ть за 1 год19.58%20.93%
Дох-ть за 3 года2.70%1.14%
Коэф-т Шарпа1.571.32
Коэф-т Сортино2.211.89
Коэф-т Омега1.271.24
Коэф-т Кальмара2.040.97
Коэф-т Мартина8.937.19
Индекс Язвы2.21%2.75%
Дневная вол-ть12.58%15.05%
Макс. просадка-27.44%-32.21%
Текущая просадка-5.52%-5.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DFAI и DFAE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFAE

С начала года, DFAI показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 12.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
5.34%
DFAI
DFAE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и DFAE

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.


DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAI c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.93
DFAE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAE, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAE, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.19

Сравнение коэффициента Шарпа DFAI и DFAE

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
1.32
DFAI
DFAE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFAE

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности DFAE в 2.03%


TTM2023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.44%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.03%2.43%2.85%1.64%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFAE

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.52%
-5.51%
DFAI
DFAE

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFAE

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 3.70%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
4.91%
DFAI
DFAE