Сравнение DFAI с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
DFAI и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAI или AVDE.
Основные характеристики
| DFAI | AVDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.06% | 6.31% |
| Дох-ть за 1 год | 16.79% | 17.38% |
| Дох-ть за 3 года | 2.26% | 1.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 7.51 | 7.70 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 12.70% | 13.18% |
| Макс. просадка | -27.44% | -36.99% |
| Текущая просадка | -7.02% | -6.81% |
Корреляция
Корреляция между DFAI и AVDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAI и AVDE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAI показывает доходность 6.06%, а AVDE немного выше – 6.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAI и AVDE
DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAI c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAI и AVDE
Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности AVDE в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.48% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.08% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFAI и AVDE
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и AVDE
Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 3.92% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.