PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAI с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

DFAI и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAI и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAI и AVDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIVAVDE с SCHF

Сравнение комиссий DFAI и AVDE

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVDE
Avantis International Equity ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAI vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.98

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.64

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.96

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

11.66

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.61

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFAI и AVDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и AVDE

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AVDE в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и AVDE

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAIAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-36.99%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.48%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-28.73%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.54%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-6.26%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.91%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и AVDE

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 6.97% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAIAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

7.17%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

11.00%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

17.08%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.15%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

18.94%

-3.28%