PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAI с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAI и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.67%
-1.45%
DFAI
AVDE

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 6.40%.


DFAI

С начала года

5.92%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-1.67%

1 год

12.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVDE

С начала года

6.40%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-1.45%

1 год

13.13%

5 лет (среднегодовая)

6.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DFAIAVDE
Коэф-т Шарпа1.021.05
Коэф-т Сортино1.461.49
Коэф-т Омега1.181.18
Коэф-т Кальмара1.671.81
Коэф-т Мартина5.075.36
Индекс Язвы2.51%2.51%
Дневная вол-ть12.42%12.84%
Макс. просадка-27.44%-36.99%
Текущая просадка-7.14%-6.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и AVDE

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVDE
Avantis International Equity ETF
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFAI и AVDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAI c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.021.05
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.461.49
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.18
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.671.81
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.075.36
DFAI
AVDE

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.05
DFAI
AVDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и AVDE

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности AVDE в 3.08%


TTM20232022202120202019
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.48%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF
3.08%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и AVDE

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.14%
-6.74%
DFAI
AVDE

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и AVDE

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 3.62% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
3.79%
DFAI
AVDE