PortfoliosLab logo
Сравнение DFAI с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAI и AVDE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAI и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.31%
43.55%
DFAI
AVDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAI:

0.74

AVDE:

0.79

Коэф-т Сортино

DFAI:

1.13

AVDE:

1.19

Коэф-т Омега

DFAI:

1.15

AVDE:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFAI:

0.94

AVDE:

1.01

Коэф-т Мартина

DFAI:

2.95

AVDE:

3.28

Индекс Язвы

DFAI:

4.21%

AVDE:

4.16%

Дневная вол-ть

DFAI:

16.84%

AVDE:

17.25%

Макс. просадка

DFAI:

-27.44%

AVDE:

-36.99%

Текущая просадка

DFAI:

-0.96%

AVDE:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.00%.


DFAI

С начала года

9.89%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

5.87%

1 год

11.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVDE

С начала года

11.00%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

7.01%

1 год

12.94%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и AVDE

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDE: 0.23%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAI и AVDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAI c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAI: 0.74
AVDE: 0.79
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAI: 1.13
AVDE: 1.19
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFAI: 1.15
AVDE: 1.16
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAI: 0.94
AVDE: 1.01
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAI: 2.95
AVDE: 3.28

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.79
DFAI
AVDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и AVDE

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности AVDE в 2.97%


TTM202420232022202120202019
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.64%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.97%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и AVDE

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96%
-0.63%
DFAI
AVDE

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и AVDE

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 11.30% и 11.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
11.51%
DFAI
AVDE