PortfoliosLab logo
Сравнение DFAI с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAI и VEA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAI и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.84%
35.29%
DFAI
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAI:

0.70

VEA:

0.62

Коэф-т Сортино

DFAI:

1.08

VEA:

0.99

Коэф-т Омега

DFAI:

1.15

VEA:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFAI:

0.89

VEA:

0.80

Коэф-т Мартина

DFAI:

2.80

VEA:

2.41

Индекс Язвы

DFAI:

4.21%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

DFAI:

16.84%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

DFAI:

-27.44%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

DFAI:

-0.59%

VEA:

-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAI показывает доходность 10.30%, а VEA немного ниже – 10.15%.


DFAI

С начала года

10.30%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

6.72%

1 год

12.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VEA

С начала года

10.15%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

5.84%

1 год

11.52%

5 лет

11.96%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и VEA

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAI и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAI c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAI: 0.70
VEA: 0.62
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAI: 1.08
VEA: 0.99
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFAI: 1.15
VEA: 1.13
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAI: 0.89
VEA: 0.80
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAI: 2.80
VEA: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.62
DFAI
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и VEA

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.63%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и VEA

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-0.60%
DFAI
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и VEA

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.24% и 11.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.24%
11.52%
DFAI
VEA