Сравнение DFAI с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DFAI и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAI или VEA.
Основные характеристики
| DFAI | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.77% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 19.58% | 18.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.70% | 1.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 8.93 | 8.01 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 12.99% |
| Макс. просадка | -27.44% | -60.70% |
| Текущая просадка | -5.52% | -5.74% |
Корреляция
Корреляция между DFAI и VEA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAI и VEA
С начала года, DFAI показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAI и VEA
DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAI c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAI и VEA
Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.44% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFAI и VEA
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и VEA
Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.70% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.