PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAI с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFAISCHF
Дох-ть с нач. г.9.16%8.37%
Дох-ть за 1 год21.31%20.39%
Дох-ть за 3 года3.04%2.35%
Коэф-т Шарпа1.681.58
Коэф-т Сортино2.362.22
Коэф-т Омега1.291.28
Коэф-т Кальмара2.141.76
Коэф-т Мартина9.618.69
Индекс Язвы2.19%2.31%
Дневная вол-ть12.52%12.76%
Макс. просадка-27.44%-34.64%
Текущая просадка-4.30%-4.50%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFAI и SCHF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и SCHF

С начала года, DFAI показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 8.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88%
2.41%
DFAI
SCHF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и SCHF

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAI c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.61
SCHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.69

Сравнение коэффициента Шарпа DFAI и SCHF

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
1.58
DFAI
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и SCHF

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SCHF в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.41%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.60%2.97%4.75%3.31%3.50%5.13%3.06%2.35%5.15%2.26%2.90%2.21%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и SCHF

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.30%
-4.50%
DFAI
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и SCHF

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.50% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
3.60%
DFAI
SCHF