PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAI с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAI с SCHF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

DFAI и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAI или SCHF.

Корреляция

Корреляция между DFAI и SCHF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAI:

0.70

SCHF:

0.68

Коэф-т Сортино

DFAI:

1.11

SCHF:

1.10

Коэф-т Омега

DFAI:

1.15

SCHF:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFAI:

0.92

SCHF:

0.90

Коэф-т Мартина

DFAI:

2.88

SCHF:

2.71

Индекс Язвы

DFAI:

4.21%

SCHF:

4.43%

Дневная вол-ть

DFAI:

16.78%

SCHF:

17.13%

Макс. просадка

DFAI:

-27.44%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

DFAI:

0.00%

SCHF:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAI показывает доходность 14.56%, а SCHF немного ниже – 14.54%.

DFAI

С начала года

14.56%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

13.80%

1 год

11.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHF

С начала года

14.54%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

13.28%

1 год

11.13%

5 лет

13.62%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAI и SCHF

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
SCHF
Schwab International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAI и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAI c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и SCHF

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SCHF в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.53%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.85%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и SCHF

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и SCHF

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 3.04%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...