PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAI с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с SCHF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFAI is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 10.49%/yr vs 10.32%/yr for SCHF. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 17.35%.

DFAI

1 день
0.33%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
6.95%
С начала года
13.97%
1 год
27.19%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
Всё время*
12.54%

SCHF

1 день
0.14%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
9.68%
С начала года
17.35%
1 год
31.66%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.32%
10 лет*
10.35%
Всё время*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAI

Dimensional International Core Equity Market ETF
$86.57M$75.34M$64.16M

SCHF

Schwab International Equity ETF
$224.59M$216.22M$213.25M

Сравнение доходности по годам DFAI и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		13.97%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%
SCHF
Schwab International Equity ETF		17.35%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%5.98%

Correlation

The correlation between DFAI and SCHF is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.99

The correlation between DFAI and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и SCHF

Секторы
DFAI
SCHF

Финансовые услуги

23.1%
25.6%

Промышленность

19.1%
14.3%

Технологии

11.1%
16.4%

Здравоохранение

8.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.3%

Сырьевые материалы

8.4%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.1%

Энергетика

5.8%
5.3%

Коммунальные услуги

3.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.4%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

DFAI
23.1%
SCHF
25.6%

Промышленность

DFAI
19.1%
SCHF
14.3%

Технологии

DFAI
11.1%
SCHF
16.4%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
SCHF
7.1%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
SCHF
6.3%

Сырьевые материалы

DFAI
8.4%
SCHF
6.7%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
SCHF
5.1%

Энергетика

DFAI
5.8%
SCHF
5.3%

Коммунальные услуги

DFAI
3.8%
SCHF
3.2%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.6%
SCHF
2.4%

Недвижимость

DFAI
1.4%
SCHF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с FNDFDFAI с DFALX
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

DFAI vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAI c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAISCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.83

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.51

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.77

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

10.29

-0.47

DFAI vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и SCHF

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAISCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-34.87%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.48%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.41%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-29.14%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.33%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.09%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и SCHF

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 3.97%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAISCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.20%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

15.47%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

17.36%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

16.72%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.06%

-1.38%

Сравнение комиссий DFAI и SCHF

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и SCHF

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SCHF в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.01%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAI and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (5.20%) compared to DFAI (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs SCHF's -34.87%.

On 5-year performance, DFAI leads with 10.49% vs 10.32% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 10.49% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for DFAI.

SCHF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.26% for DFAI.

They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.06% for SCHF.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор