PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. DFAI is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 9.36%/yr vs 8.46%/yr for VXUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

DFAI

1 день
-0.84%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.16%
6 месяцев
11.79%
1 год
24.65%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.16%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%6.57%

Correlation

The correlation between DFAI and VXUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.97

The correlation between DFAI and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и VXUS

Секторы
DFAI
VXUS

Финансовые услуги

22.5%
22.3%

Промышленность

19.5%
16.1%

Технологии

9.3%
18.1%

Сырьевые материалы

8.8%
7.6%

Здравоохранение

8.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.4%

Энергетика

6.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.0%

Коммунальные услуги

4.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.4%

Недвижимость

1.5%
2.6%

Финансовые услуги

DFAI
22.5%
VXUS
22.3%

Промышленность

DFAI
19.5%
VXUS
16.1%

Технологии

DFAI
9.3%
VXUS
18.1%

Сырьевые материалы

DFAI
8.8%
VXUS
7.6%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
VXUS
7.1%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
VXUS
8.4%

Энергетика

DFAI
6.8%
VXUS
5.2%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
VXUS
3.2%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.7%
VXUS
4.4%

Недвижимость

DFAI
1.5%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDFDFAI с DFALX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DFAI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.12

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.90

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.85

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

11.14

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.12

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.39

+0.40

Просадки

Сравнение просадок DFAI и VXUS

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-35.97%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.27%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.58%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-29.44%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.99%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.22%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.88%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и VXUS

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.60%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

13.00%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

15.21%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.05%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

17.16%

-1.46%

Сравнение комиссий DFAI и VXUS

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и VXUS

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAI and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to DFAI (4.45%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, DFAI leads with 9.36% vs 8.46% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 9.36% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for DFAI.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.26% for DFAI.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор