PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAI с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFAIVXUS
Дох-ть с нач. г.7.77%8.78%
Дох-ть за 1 год19.58%19.96%
Дох-ть за 3 года2.70%1.20%
Коэф-т Шарпа1.571.53
Коэф-т Сортино2.212.18
Коэф-т Омега1.271.27
Коэф-т Кальмара2.041.35
Коэф-т Мартина8.939.08
Индекс Язвы2.21%2.17%
Дневная вол-ть12.58%12.84%
Макс. просадка-27.44%-35.97%
Текущая просадка-5.52%-5.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFAI и VXUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и VXUS

С начала года, DFAI показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 8.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43%
2.89%
DFAI
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и VXUS

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.93
VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.08

Сравнение коэффициента Шарпа DFAI и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
1.53
DFAI
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и VXUS

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности VXUS в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.44%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.94%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и VXUS

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.52%
-5.08%
DFAI
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и VXUS

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
4.01%
DFAI
VXUS